Cắt lỗ như một Trader chuyên nghiệp với Average True Range (ATR)

Quản trị một cú trade có thể là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà Trader phải đối mặt. Thật may mắn cho chúng ta là nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã phát minh ra các chỉ báo đã hỗ trợ Trader rất nhiều từ xác định xu hướng đến tìm điểm vào lệnh. Và hôm nay mình xin giới thiệu một công dụng nữa của các indicator: đặt các mức stop cố định sử dụng chỉ báo Average True Range (ATR).

Average True Range (ATR) có công dụng gì?

Chắc các anh em đều không xa lạ gì với Average True Range (ATR), một indicator tuyệt vời được áp dụng để đặt các mức stop ban đầu của một cú trade. Chỉ báo này là một phát minh nữa của Wells Wilder và được ông thiết kế để đo lường độ co dãn của thị trường. Average True Range làm được điều này bằng cách so sánh các đỉnh và đáy trước đó của một cặp tiền trong một vài giai đoạn nhất định. Khoảng cách giữa các điểm này càng lớn bất kể xu hướng thị trường là gì, ATR sẽ cho giá trị càng cao.

Để thêm Average True Range indicator trên MT4, anh em vào Insert -> Indicators -> Oscillators -> Average True Range:

Tìm điểm cắt lỗ với Average True Range

Trader có thể sử dụng ATR indicator để quản trị các vị thế của họ một cách chủ động trong tương quan với độ co dãn. Trị số của ATR trên một cặp tiền càng lớn, stop càng nên được đặt rộng hơn. Điều này hợp lý vì một stop chặt trên một cặp tiền co dãn mạnh sẽ rất dễ bị dính; và một stop rộng đặt trên một cặp tiền ít co dãn có thể quá rộng một cách dư thừa. Anh em hãy cùng xem với mình một vài ví dụ. Quy tắc đầu tiên là đặt stop ban đầu ít nhất ngang bằng với ATR:

Ở chart trên anh em có thể thấy một trend giảm mạnh đang hình thành trên cặp EURJPY vào tháng 5. Giả sử chúng ta đã đi một vài trade trên cặp tiền này sử dụng các chiến thuật khác nhau. Một nhân tố quan trọng không thay đổi chính là stop loss được đặt trên chart. Đọc trị số của ATR, chúng ta thấy rằng giai đoạn hiện tại độ co dãn đã thay đổi. Trên chart 4H, ATR có trị số 50 và đang tăng. Điều này cảnh báo rằng chúng ta nên chuẩn bị cho một thị trường co dãn mạnh và sử dụng các mức stop rộng hơn, ngược với các mức stop ban đầu khi ATR giữ nguyên trị số 36.

Một ứng dụng khác là ATR indicator có thể được dùng làm căn cứ để đặt các lệnh chờ giới hạn (limit orders). Trên chart 4H EURGBP, một stop 1X ATR trên một vị thế mới được đặt 22 pip từ điểm vào lệnh. Sử dụng tỷ lệ lời lỗ (risk:reward ratio) dương, chúng ta có thể xác định các mức giới hạn. Tỷ lệ lời lỗ 1:2 có nghĩa là gấp đôi ATR, đặt lợi nhuận mục tiêu ban đầu là 44 pip.

Trên đây mình đã giới thiệu với anh em một phương pháp quản trị các mức stop loss sử dụng Average True Range indicator – một chỉ báo dao động rất mạnh mẽ. Trong bài viết sau mình sẽ giới thiệu một cách đặt stop sử dụng một công cụ khác cũng hiệu quả không kém. Anh em có còn cách nào để quản trị stop loss nữa không, mời comment chia sẻ bên dưới.

À quên anh em đừng quên like nếu thấy bài viết hữu ích nhé Happy and safe trading!

Xem thêm:

>> Chiến thuật bắt đáy và đỉnh siêu đơn giản với chỉ báo ADX và đường EMA

Nguồn: Dailyfx​

 

Đăng nhập / Đăng ký

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận

Tham khảo sách