Cùng nhìn kết quả trading của Trader chuyên nghiệp

Chia sẻ của anh Dương Nguyễn Huy đăng trong group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn bài viết xem tại đây

Dưới đây là một thư bản tin gửi định kỳ cho tôi từ một trader chuyên nghiệp có vài mươi năm kinh nghiệm. Ông ấy là một trader giao dịch theo xu hướng, kiêm tác giả sách bán khá chạy. Thư hôm nay ông viết về chủ đề Quy tắc Pareto, và sự liên quan của nó đến kết quả trading của ông.

Đại khái ông viết rằng quy tắc Pareto 80/20 thì 80% kết quả đến từ 20% nguyên nhân chính yếu, và trading nó cũng tương tự khi ông xem cái danh mục trading của ông. Danh mục này (hình bên dưới) ông thấy dù tỷ lệ lệnh thắng của ông tầm 50/50, nhưng số lệnh trade đem lại lợi nhuận lớn nó nằm ở tầm 20% lệnh ăn lớn (tính từ đường kẻ thẳng ở mốc 120).




Trong thư ông nói đại khái thời gian nắm giữ lệnh càng ngắn đối với hệ trade theo xu hướng thì lợi nhuận càng nhỏ. Mặc dù tỷ lệ lệnh thắng là 50%, nhưng số lệnh thắng thực sự đem lại lợi nhuận cao nó chỉ tầm 20% thôi.

Điều này tương ứng với phù thủy trader Peter Brandt nói trong sách của ông ấy, rằng khi ông kiểm tra lịch sử giao dịch trong 50 năm của ông, thì số lệnh đem lại lợi nhuận thực sự đáng kể nó chỉ chiếm tầm 10-15% tổng lệnh. Số còn lại là số lệnh thắng nhỏ cân bằng với số lệnh thua nhỏ.

Nó nhắc chúng ta nhớ về 1 câu nói trong trading, đó là "thắng nhỏ thua nhỏ, thắng lớn nhưng đừng thua lớn", nghĩa là không để dính 1 lệnh thua lỗ lớn là điều cần nắm đầu tiên trong trading. Cụ thể hơn, đó là hãy có SL thật ngon trước khi vào lệnh.

Bức thư chốt lại bởi lời nhắn: Hãy hiểu hệ thống giao dịch của bạn. Khi đã hiểu rồi thì sẽ có kỳ vọng đúng đắn nhất, không bị ảo tưởng hay lo lắng trong dài hạn.