Chiến lược "mới" cho trader kiếm lợi nhuận về tay - Giao dịch khi Bollinger Bands Co thắt (Phần 1)

Sau mỗi vùng giá đi ngang, Bollinger Band sẽ co thắt lại, và thường đi kèm sau đó là một cú phá vỡ. Mặc dù biết điều đó nhưng làm sao chúng ta tận dụng được điều này để kiếm lợi nhuận về tay đây. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách giao dịch khi Bollinger Bands co thắt. Chiến lược giao dịch khá đơn giản và dễ hiểu, mời các anh chị em trader khám phá nhé.

Giải thích về công cụ Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands tạo thành một kênh giá thể hiện sự biến động. Kênh giá này có lúc thu hẹp, có lúc mở rộng dựa vào sự biến động của thi trường. Thước đo độ biến động ở đây là độ lệch chuẩn.

Các thông số mặc định của chỉ báo:

• Đường trung bình động (SMA)
• Chu kỳ: 20
• Độ lệch chuẩn: 2

Dựa vào các thông số mặc định ở trên, Dải bollinger tạo thành một kênh có ba đường trung bình động:

• SMA chu kỳ 20 Nằm phía trên bởi hai độ lệch chuẩn (Band trên)
• SMA chu kỳ 20 nằm ở giữa (Band giữa)
• SMA chu kỳ 20 nằm phía dưới bởi hai độ lệch chuẩn (Band dưới)

Như biểu đồ dưới đây:


Quan sát kỹ bạn sẽ thấy rằng, thị trường hiếm khi rời xa Bollinger Band. Và đây cũng là đặc điểm quan trọng để chúng ta phân tích giá.

Phương pháp số 1: Bollinger Band Width

Band Width là một thước đo dựa trên chiều rộng của chỉ báo này.

Band Width thể hiện điều gì?

Khi Band Width giảm cho thấy độ biến động giảm xuống. Ngược lại, Band Width tăng cho thấy độ biến động của thị trường tăng lên.

Chiến lược giao dịch khi Bollinger Band co thắt dựa vào ý tưởng là chúng ta sẽ tìm kiếm các giá trị thấp của Band Width để xác định các giai đoạn thị trường đang có sự biến động thấp.

Nếu bạn không tìm thấy Band Width trong nền tảng giao dịch của mình, thì bạn hãy sử dụng Standard Deviatation (Độ lệch chuẩn) thay thế. Mặc dù chúng có các giá trị khác nhau nhưng hiệu quả có thể dùng để so sánh chung với nhau.

Nguyên tắc giao dịch khi Bollinger Band Co thắt

Đối với vùng co thắt cho tín hiệu mua cần:

• Đợi cho Band Width chu kỳ 20 đạt mức thấp nhất trong 120 phiên giao dịch trước đó.
• Vào lệnh mua khi có nến đóng cửa phía trên Band trên chu kỳ 20.

Đối với vùng co thắt cho tín hiệu bán cần:

• Đợi cho Band Width chu kỳ 20 đạt mức thấp nhất trong 120 phiên giao dịch trước đó.
• Vào lệnh bán khi có một cây nến đóng cửa bên dưới Band dưới của Bollinger Band chu kỳ 20.

Ví dụ 1

Biểu đồ khung D1 của cổ phiếu Ameren Corp (NYSE).

1. Band trên của Bollinger Band đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Trước tiên là một nến xu hướng giảm mạnh hình thành, sau đó, nến sau cố gắng vượt lên trên nhưng kết thúc lại là nến có đuôi nến trên dài.
2. Mặc dù hình thành nến giảm như vậy nhưng thị trường đã không giảm nhiều. Thay vào đó, thị trường lại bước vào vùng giá đi ngang. Ám chỉ một áp lực mua lên tiềm năng.
3. Ở đây, Band Width đã giảm xuống mức thấp nhất trong 120 phiên giao dịch trước đó. Đây chính là một tín hiệu trong vùng Bollinger Band co thắt.
4. Vào ngày 18/10/2006, đã xuất hiện nến đóng cửa trên Band trên của Bollinger và tín hiệu mua xuất hiện. (Lưu ý nến trước đó là một nến tăng mạnh, càng củng cố tín hiệu mua lên).

Thị trường tiếp tục tăng trong sáu nến tiếp theo, kết thúc giao dịch có lợi nhuận.

Ví dụ số 2

Biểu đồ dưới đây cho thấy tín hiệu phá vỡ không thành công (False Breakout) nhưng sau đó lại thành công.

1. Band Width nằm lo lửng phía nên mức thấp của 120 phiên giao dịch trước đó. Mặc dù đây không phải là tín hiệu giao dịch trong khi Bollinger Band co thắt, nhưng bạn vẫn có thể hiểu nó như là một sự biến động nhỏ.
2. Nến giảm phá vỡ vùng co thắt của chỉ báo nhưng ngay sau đó bị thất bại.
3. Sự co thắt của Bollinger Band lần này đã rõ ràng hơn khi Band Width tạo mức thấp hơn.
4. Nến xu hướng giảm đã đóng cửa bên dưới Band dưới của Bollinger và tín hiệu bán xuất hiện.

Ví dụ này nêu bật lên một nguyên tắc quan trọng đối với việc giao dịch breakout: thời gian tích lũy/đi ngang càng dài, bạn càng có nhiều khả năng tìm thấy một cú phá vỡ thành công.

Ví dụ 3, Giao dịch thua lỗ

Biểu đồ khung D1 của Bristol Myers Squibb (BMY trên NYSE):

1. Band Width giảm xuống mức thấp nhất trong 120 phiến trước đó thể hiện Bollinger Band co thắt. Chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần cho việc giá phá vỡ một trong hai hướng.
2. Vào ngày 08/06/2007, nến đóng của bên dưới Bollinger và tín hiệu bán xuất hiện.
3. Tuy nhiên, thị trường chỉ giảm một chút và sau đó đảo ngược lên trên.

Bạn không cần phải phân tích quá nhiều, hãy nhìn vào vùng giá đi ngang bạn thấy gì? Có phải nến xanh nhiều hơn nến đỏ. Đó là một dấu hiệu cho thấy áp lực mua chiếm ưu thế mặc dù hành động đi ngang trước khi bị phá vỡ.

Quan trọng hơn, trước khi Bollinger Band co thắt, thị trường đã có một xu hướng tăng trước đó. Các sự phá vỡ ngược xu hướng như trong ví dụ này sẽ có xác suất thành công thấp hơn.

Hi vọng bài viết hữu ích với anh em trên diễn đàn nhé. <3

Hết phần 1