Tín hiệu giao cắt vàng MA200 và MA50 có phải là tốt nhất - Đâu là giao cắt vàng thực sự?

Golden Cross thường đề cập đến việc đường Trung bình giản đơn MA50 vượt qua MA200. Khi đường trung bình ngắn hạn di chuyển trên mức trung bình dài hạn, điều này được nhiều người xem là khởi đầu của giai đoạn tăng giá bền vững và ngược lại. Tuy nhiên, sẽ không khôn ngoan khi mạo hiểm tiền của bạn trên thị trường với giả định rằng lý thuyết như vậy là đúng.

Chúng ta đã bao giờ đặt ra những câu hỏi như sau:

• SMA Golden Cross hay EMA Golden Cross?
• Các cài đặt với 50 & 200 có thực sự tốt nhất không?
• Hồ sơ các giao dịch mà chiến lược này tạo ra là như thế nào luận về thời gian, xác suất lợi nhuận, lợi nhuận, v.v.

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã áp dụng một số hàm toán học và thử nghiệm 1750 kết hợp khác nhau với dữ liệu trên 16 thị trường khác nhau trên toàn cầu.

Giải thích thử nghiệm của chúng tôi

Có vô số cách kết hợp các đường trung bình mà chúng ta có thể kiểm tra để tìm ra cái tốt nhất. Để thử nghiệm chúng tôi đã sử dụng các hàm cấp số nhân với tối đa bằng 6; MA chậm/nhanh:
Đường trung bình nhanh (FC) = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Đường trung bình chậm (SC) = 1,2 * FC, 1,4 * FC, 1,6 * FC, …5,6 * FC, 5,8 * FC, 6 * FC

Vì vậy, 1 trong mười đường FC phía trên sẽ được ghép cặp với hai mươi lăm SC dựa trên bội số của FC.

Ví dụ: Golden Cross truyền thống có SC là 50 và FC là 200 thì bội số là 4 (vì 50 * 4 = 200). Các thử nghiệm đối với FC là 50 có bội số thấp nhất là 1,2 (50 * 1,2 = 60) và cao nhất tới 6 lần (50 * 6 = 300). Tương tự như vậy, với mỗi một FC tương ứng chúng ta sẽ có được 25 SC khác.

Hy vọng bằng cách sử dụng chiến thuật này, chúng ta có thể có được nhiều lựa chọn hơn!

Tín hiệu giao cắt giữa đường MA và EMA thì cái nào tốt hơn?

Trong thử nghiệm về các đường MA ban đầu của chúng tôi; Đường trung bình giản đơn so với đường trung bình hàm mũ, chúng tôi đã chỉ ra rằng Đường trung bình hàm mũ ( EMA) vượt trội so với Trung bình giản đơn ( SMA). Nếu điều tương tự cũng được chứng minh là đúng với “Golden Cross”, thì điều này sẽ xác nhận thêm là EMA tốt hơn SMA.

Biểu đồ trên là 1 biểu đồ thể hiện hiệu suất – là một ảnh Gif làm mờ dần các kết quả với lần đầu tiên là EMA và sau đó là SMA. Như bạn có thể thấy các thử nghiệm với EMA đều vượt trội hơn SMA trung bình >= 1%. Điều này một lần nữa tái khẳng định rằng EMA vượt trội so với SMA.

Hơn nữa, cần lưu ý rằng mọi kết hợp giữa các đường EMA (Và cả SMA) là vượt trội so với chiến lược mua và giữ cho lợi nhuận hàng năm là 6,32% (bỏ qua chi phí giao dịch và trượt giá). Dưới đây là tất cả lợi nhuận hàng năm từ cách kết hợp tín hiệu giao cắt vàng giữa các đường EMA ở trên:

Lợi nhuận tốt nhất đến từ đường EMA 10 là đường nhanh với EMA 50 là đường chậm (bội số là 5 vì 10 * 5 = 50). Dựa trên kết quả này, chúng tôi sẽ chạy thử nghiệm thêm trên các đường trung bình nhanh trong phạm vi 8 - 17 và trung bình chậm 20 - 56.

Golden cross trên khung thời gian ngày và tuần

Với dữ liệu tuần thì sẽ ra làm sao nhỉ? Chúng tôi đã không thực hiện khảo sát với dữ liệu trong suốt tuần nhưng chúng tôi đã khảo sát sử dụng dữ liệu Cuối tuần (End Of Week) và các thử nghiệm này cho thấy cả hai đều cho kết quả gần như giống hệt nhau. Khi chúng tôi sử dụng tín hiệu EOW, lợi nhuận giảm trung bình 0,5% trong khi thời gian giao dịch chỉ tăng 10 ngày và xác suất lợi nhuận chỉ tăng 2% so với dữ liệu EOD (End of Day). Nói cách khác; bạn nên sử dụng dữ liệu ngày và tín hiệu EOD (End Of Day) cho Chiến lược giao dịch với Golden Cross.

Golden Cross - Bộ thử nghiệm tinh chế

Sau khi đạt được sự “ngọt ngào” từ vòng thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi đã tiếp tục tinh chỉnh, Chúng tôi tiếp tục kiểm nghiệm hiệu suất của sự kết hợp giữa các đường EMA nhanh từ 8-17 và EMA chậm từ 20-56 . Vì vậy, và kết quả sau khi tính toán sẽ là tín hiệu Golden Cross cho hiệu suất tốt nhất?

Tôi đã highlight vùng màu xanh đậm ở bảng trên và đó là Golden Cross Thực cho hiệu suất tốt nhất được lọc ra từ các thử nghiệm của chúng tôi. Golden Cross Thực có EMA chậm 48,5 và EMA nhanh là 13. Thực tế rất khác với Cross Golden SMA 50/200 mà ai đó đã tạo nên trước đó và đó là lý do tại sao chúng ta phải kiểm tra mọi thứ.

Golden Cross Thực

Hồ sơ của các giao dịch được thực hiện bởi tín hiệu Golden Cross Thực có nhiều tính năng rất đáng mong đợi; thời gian giao dịch trung bình đáng kể (94 ngày), xác suất lợi nhuận cao (45%) và lợi nhuận vững chắc trên bảng (ngay cả khi Nikkei 225 rơi vào một thị trường gấu). Mặc dù nó không mang lại lợi nhuận cao như FRAMA, nhưng nó chắc chắn là tín hiệu tốt hơn Golden Cross truyền thống 50/200.

Kết luận

Golden Cross đã được chứng minh là một tín hiệu phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và hiệu quả, tuy nhiên cái gọi là Golden Cross của SMA 50 và 200 ngày là không tốt nhất. Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy EMA tạo ra kết quả tốt hơn SMA và cài đặt tốt nhất là của Crossover là EMA 13 / 48,5. Thời gian của các giao dịch được thực hiện, khả năng vượt qua các giai đoạn của thị trường gấu và xác suất lợi nhuận cao làm cho nó đáng để thử nghiệm như một thành phần chính trong một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Mời anh em thử nghiệm cách giao dịch với Golden Cross Thực – không phải với MA 50/200 mà là 13/48.5.

Chúc mọi người trade tốt!