Một hệ thống giao dịch như thế nào được xem là ỔN ĐỊNH trong mắt của một trader chuyên nghiệp?

Trong bài viết này chúng chúng ta sẽ thảo luận chủ đề, một hệ thống giao dịch như thế nào được xem là ổn định. Một hệ thống được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố này càng ổn định thì hệ thống của bạn sẽ càng ổn định.

Tính ổn định của hệ thống giao dịch là gì?

Theo các trader có kinh nghiêm và chuyên gia chia sẻ, trader chúng ta không nên tập trung vào lợi nhuận riêng lẻ, mục tiêu giao dịch chính là có được sự ổn định dựa trên các kết quả tích cực, như vậy mới có thể dẫn đến sự tăng trưởng bền bững trong tương lai. Tài khoản sẽ tăng trưởng từ từ mà không có sự tăng vọt, như vậy sẽ không có các đợt thua lỗ nghiêm trọng.

Để đạt được kết quả tốt thì bất kỳ hệ thống hoặc chiến lược nào cũng cần có sự ổn định. Tính ổn định của hệ thống giao dịch đó là mang lại kết quả tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Điều này có nghĩa là khi điều kiện thay đổi, hệ thống có thể thích ứng với chúng và tiếp tục cho kết quả tích cực.


Hệ thống giao dịch ổn định phải có logic giao dịch rõ ràng và dễ hiểu, đủ linh hoạt để thích ứng với các điều kiện thị trường.

Có một vài yếu tố tạo nên sự ổn định của một hệ thống giao dịch như: giai đoạn thị trường, phiên giao dịch, khung thời gian, chỉ báo kỹ thuật,.... Bây giờ chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn những yếu tố này nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/35943/

Giai đoạn của thị trường

Trader cần đảm bảo được rằng hệ thống giao dịch hoạt động thích hợp trong các điều kiện thị trường khác nhau. Thị trường luôn thay đổi từ giai đoạn đi ngang đến giai đoạn có xu hướng và ngược lại. Cung và cầu mất đi sự cân bằng và một trong hai chiếm ưu thế. Chúng ta có 4 loại giai đoạn thị trường:

• Tích lũy
• Xu hướng
• Phân phối
• Xu hướng ngược lại

Lý tưởng nhất là một hệ thống giao dịch phải hoạt động tốt như nhau trong tất cả các giai đoạn thị trường nhưng thực tế thì rất ít hệ thống làm được điều này. Thông thường, các chiến lược theo xu hướng trở nên bất lực khi thị trường trong giai đoạn đi ngang, trong khi những chiến lược hoạt động tốt trong điều kiện thị trường đi ngang thì lại mất hiệu lực trong điều kiện có xu hướng.


Do đó mục tiêu chính ở đây chính là xác định được giai đoạn thị trường khiến hệ thống của bạn hoạt động kém hiệu quả và bạn nên tránh giao dịch giai đoạn đó nếu nó xuất hiện.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59692/

Phiên giao dịch

Tính ổn định của hệ thống giao dịch là khả năng duy trì sự hiệu quả bất kể phiên giao dịch nào trong ngày. Như chúng ta đã biết trong ngày thì có lúc thị trường biến động nhiều hơn, có thời điểm thị trường biến động ít hơn.

Cụ thể, vào phiên Âu và phiên Mỹ thị trường biến động mạnh hơn những phiên giao dịch còn lại. Một vài hệ thống sẽ hoạt động tốt hơn trong giai đoạn biến động mạnh của thị trường, như vài năm trước đây, chiến lược lướt sóng chủ yếu giao dịch vào những phiên biến động mạnh như vậy.

Khung thời gian

Khung thời gian cũng là yếu tố đánh giá sự ổn định của hệ thống. Tức là hệ thống của bạn phải hoạt động tốt trên mọi khung thời gian khác nhau. Khung thời gian càng nhỏ thì càng khó giao dịch vì tín hiệu nhiễu nhiều, do đó mỗi hệ thống cần có khung thời gian tối thiểu để hoạt động hiệu quả.

Chọn ra các khung thời gian tốt nhấy cho hệ thống cảu bạn và tập trung vào chúng. Mặc dù khung thời gian nhỏ đem lại nhiều cơ hội hơn nhưng khung thời gian lớn lại cho tín hiệu đáng tin cậy hơn. Nếu hệ thống của bạn hoạt động tốt trên H1 và M15 nhưng kém hiệu quả trên M5 thì bạn nên hạn chế các khung thời gian từ M5 trở xuống.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/49980/

Sự ổn định của tài sản

Đây cũng là yếu tố ảnh hướng lớn đến sự ổn định của hệ thống. Nhưng thực tế hiếm có hệ thống nào hoạt động tốt trên mọi tài sản. Một hệ thống sẽ phù hợp với một vài loại tài sản nhất định, vì mỗi loại tài sản có độ biến động khác nhau, phản ứng với tin tức khác nhau, xu hướng di chuyển cũng sẽ khác nhau,...


Vậy nên, bạn cần quyết định danh sách các loại tài sản phù hợp với hệ thống của bạn, cái này thì bạn sẽ cần backtest để kiểm chứng. Kiểm tra số liệu dựa trên các loại tài sản khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu, kim loại, dầu,... bạn sẽ lựa chọn ra được loại thị trường hoặc tài sản phù hợp với hệ thống của mình.

Đây là 4 yếu tố ảnh huởng trực tiếp đến độ ổn định của hệ thống giao dịch và bạn chỉ cần kiểm tra 4 yếu tố này là phần nào có thể đánh giá hệ thống mà bạn đang sử dụng có hoạt động bình ổn hay không.