Đây là những gì biểu đồ không nói cho bạn biết... và cách nó ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược của bạn!

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


Bây giờ, nếu bạn quan tâm đến cách giao dịch theo hành động giá đúng đắn thì bài viết này là dành cho bạn!


Nhìn vào các biểu đồ chứng khoán, Forex hoặc futures (hợp đồng tương lai) thường khiến bạn nghĩ việc kiếm tiền từ trading trông có vẻ dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều trader và nhà đầu tư không theo dõi hành động giá trong thời gian thực, thay vào đó họ chỉ xem biểu đồ M5, H1 hay D1 trong nhận thức muộn màng. Mặc dù việc xem biểu đồ trong nhận thức muộn là hữu ích, nhưng nó chỉ hiển thị một vài điểm dữ liệu, không phải tất cả mọi thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Các biểu đồ giao dịch phổ biến như biểu đồ nến (với giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất) sẽ không hiển thị đầy đủ thông tin khi một thanh nến kết thúc. Khi thanh nến đang hình thành, nó sẽ di chuyển theo từng giao dịch (hoặc trên biểu đồ Forex, thì nó sẽ di chuyển mỗi khi giá bid thay đổi); nhưng khi một thanh nến đã hoàn thành, bạn chỉ có thể thấy giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.

Những trader nào không nhận ra điều này có thể gặp khó khăn trong việc triển khai chiến lược trong thời gian thực (khi họ chỉ backtest trên những thanh nến đã hoàn thành). Hoặc chiến lược của họ có thể cho hiệu suất kém đáng kể trong live-testing so với khi backtesting.

Làm sao tôi biết điều này? Bởi vì tôi đã đặt lệnh trong thời gian thực và đôi khi bị stop-out mặc dù trông chart có vẻ rất dễ để kiếm tiền.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65745/

Biểu đồ nến cung cấp thiếu thông tin khi chúng đã hoàn thành

Biểu đồ cung cấp cho trader dữ liệu tóm tắt cho một khoảng thời gian, chứ không phải phân tích chi tiết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Khi một thanh nến được hiển thị, hầu hết dữ liệu giá xảy ra trong khung thời gian đó sẽ biến mất. Chúng ta chỉ còn lại thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất cho khoảng thời gian đó.

Trong nhận thức muộn màng nhìn lại, một thanh nến có thể khiến bạn nghĩ rằng, giá đi thẳng từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa; trong khi thực tế thì có thể đã có nhiều chuyển động xoay chiều giữa giá mở và đóng cửa trong thời gian đó.

Thông tin bị mất có thể ẩn chứa những cú phá vỡ giả, các chuyển động tới lui nhanh chóng hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các chuyển động nằm trong đỉnh, đáy, giá mở và đóng cửa của thanh nến.

Dưới đây là biểu đồ khung H1 của BP. Trên chart này, bạn có thể trông như thể thị trường đã phá vỡ xuống dưới ngưỡng 39.39 và đang tạo một đáy mới tại 39.21 (thanh nến màu đó thứ 2 gần nhất) trước khi hồi phục trong 1 giờ tiếp theo (cây nến gần nhất). Bởi vì chúng ta đang xem xét một thanh nến, nên chúng ta giả định giá diễn ra theo thứ tự thời gian hợp lý, trong trường hợp này là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất rồi đến giá đóng cửa. Tuy nhiên, thực tế có thể rất khác.


Đối với một trader đang chạy backtest, họ có thể giải thích không đầy đủ rằng "giá đang di chuyển qua mức 39.39 và đi thẳng đến 39.21", nhưng hành động giá trong thực tế có thể "choppy" hơn nhiều. Biểu đồ khung M1 dưới đây cho thấy giá đã rớt xuống dưới và sau đó di chuyển lên trên mức 39.39 trước khi tạo một mức đáy tại 39.21.


Những chuyển động nhỏ này có vẻ không đáng kể, nhưng tuỳ thuộc vào hệ thống giao dịch và lệnh dừng lỗ được sử dụng, một cú phá vỡ thật (phá vỡ khỏi hỗ trợ/ kháng cự và không quay trở lại trước khi đạt được TP) rất khác với chuyển động dao động theo kiểu "choppy" quanh ngưỡng giá breakout.

Biểu đồ sau cho thấy một tín hiệu vào lệnh short khả thi (ngay mũi tên màu đen) cho chiến lược khi giá giảm xuống dưới thanh nến màu xanh (không quan trọng là biểu đồ khung D1, H1 hay M1).


Trông có vẻ là một điểm entry tốt. Giá pullback một chút sau điểm entry, và sau đó rớt xuống một lần nữa.

Tuy nhiên, đó thực sự không phải là cách nó diễn ra. Trên cây nến màu đỏ có mũi tên đó, giá giảm xuống dưới cây nến xanh, sau đó quay ngược trở lại chạm mức dừng lỗ bất kỳ được đặt trong cây nến màu xanh trước đó. Sau đó, giá giảm xuống dưới mức đáy của cây nến xanh (một lần nữa), đi ngược lại lên mức đỉnh của cây nến đỏ, và sau đó giảm trở lại mức đáy của cây nến khi gần kết thúc khung thời gian nến.

Nếu một trader đặt stoploss ngay gần đỉnh cây nến màu xanh, anh ta có thể bị stop-out 2 lần trước khi giá chịu giảm xuống điểm chốt lời.

Bây giờ, bạn có thể nói "Tôi sẽ không đặt lệnh stoploss ở đó!" hoặc "Tôi sẽ không vào lệnh khi một cây nến vẫn còn đang hình thành!". Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi thực tế là khi bạn nhìn chart, bạn vẫn không hiểu được toàn bộ câu chuyện về những gì đã xảy ra trong lúc cây nến hình thành. Trừ khi bạn chỉ đặt lệnh dựa trên giá đóng cửa, thì hiện tượng này vẫn sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của bạn ở một số thời điểm.

Biểu đồ bên dưới trông giống như "giao dịch kiếm tiền dễ dàng" - vào lệnh short tại thanh nến màu đỏ khi giá rớt xuống dưới mức đáy của nến màu xanh (đây thực sự là tín hiệu kích hoạt giao dịch mà tôi sử dụng trong chiến lược của mình).


Nếu bạn xác định thứ tự thời gian dựa trên xu hướng của cây nến, thì những giao dịch này trông khá dễ dàng. Nhưng chúng ta không hề biết thứ tự của mọi thứ.

Trên thực tế, trong cả 2 giao dịch này, giá đều rớt xuống dưới mức đáy của cây nến trước đó, và rồi tăng lên lại mức đỉnh của cây nến trước đó, rồi lại rớt xuống dưới một lần nữa để tạo ra cây nến màu đỏ khi giá đóng cửa. Nếu đặt stoploss ngay đỉnh của cây nến màu xanh trước đó, những giao dịch đó sẽ bị stop-out.

Một lần nữa, đây không nên là chiến lược của bạn, trừ khi bạn CHỈ hành động trên những thanh nến đã đóng cửa, thì điều này mới không quá đáng kể trên biểu đồ. Tuy nhiên, giao dịch với giá đóng cửa cũng rất phức tạp, bởi vì sau đó bạn cần phải vào lệnh ngay khi giá đóng cửa mà không cần biết nó sẽ ra sao, hoặc vào lệnh ngay lúc mở cửa của thanh nến tiếp theo, có thể đưa ra một mức giá khác với giá đóng cửa, hoặc bạn không thể tham gia vào giao dịch nếu giá di chuyển khỏi mức giá đóng cửa trước đó quá nhanh.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65019/

Tác động tiêu cực của việc phụ thuộc vào dữ liệu biểu đồ lịch sử

Nhiều nghiên cứu và phân tích được thực hiện trên các biểu đồ lịch sử. Backtesting thường được thực hiện bằng cách sử dụng các thanh nến đã hoàn thành, nhưng vì có rất nhiều biến động giá trong các thanh nến, nên một số vấn đề thường phát sinh ảnh hưởng đến kết quả giao dịch trực tiếp thực tế:

• Một trader có thể bị stop-out trong một vị thế và tự hỏi tại sao chiến lược lại hoạt động tốt trong lúc backtest? Nhưng giá sau đó lại di chuyển theo hướng có lợi cho họ. Chiến lược có thể hoạt động hiệu quả, nhưng nó chưa tính đến những chuyển động giá nằm bên trong thanh nến. Họ bị stop-out trước khi động thái họ cố gắng nắm bắt xảy ra.
• Trong thời gian thực, trader khó có được mức giá (điểm vào và thoát lệnh) kỳ vọng. Giá có thể di chuyển nhanh chóng, đó là chưa tính đến trường hợp bị trượt giá (slippage). Cây nến, hiển thị dữ liệu tóm tắt, không tiết lộ liệu có khoảng gap trong thanh khoản hay không.
• Khi một vị thế được thực hiện trong thời gian thực, có thể có rất nhiều dao động giá mà trader không kỳ vọng. Việc nhìn giá bật nảy sau điểm entry, và thấy vị thế ban đầu dao động giữa trạng thái lãi và lỗ là điều mà trader không được trải nghiệm trên biểu đồ giá trong quá khứ. Các yếu tố về tâm lý như nỗi sợ và lòng tham sẽ xuất hiện, có thể khiến bạn đi chệch khỏi chiến lược.

Lập chiến lược bằng cách sử dụng dữ liệu biểu đồ lịch sử (với những hạn chế của nó)

Nếu bạn đang backtest qua máy tính hoặc một phần mềm, hãy download dữ liệu tick giá thực tế cho khung thời gian thử nghiệm và chạy backtest trên dữ liệu tick, không phải dữ liệu biểu đồ tóm tắt (M1, M5...).

Dữ liệu tick sẽ xem xét mọi giao dịch, không chỉ có mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của một thanh nến. Nó sẽ cho bạn biết bạn bị (hoặc không bị) stop-out bao nhiêu lần và tần suất mà giá chạm mục tiêu chốt lời.

Nếu bạn đang backtest thủ công bằng cách tự mình xem qua các biểu đồ lịch sử, thì bạn cần lưu ý một số điều sau:

• Hãy nhớ rằng bất kỳ lúc nào chúng ta có thể thực hiện một giao dịch trong lúc một thanh nến đang hình thành, chúng ta không biết thứ tự của các sự kiện đã xảy ra. Do đó, hãy đặt stoploss nằm ngoài toàn bộ phạm vi của thanh nến đang hình thành trong lúc chúng ta thực hiện giao dịch. Nếu stoploss nằm ở bất kỳ đâu trong phạm vi của cây nến kích hoạt, thì có khả năng nó có thể bị chạm trong thanh nến đó. Hãy dự trù cho điều này.
• Nếu bạn không nghiên cứu về khối lượng và thanh khoản của một tài sản (chẳng hạn như spread giữa giá bid-ask), bạn sẽ không thực sự biết liệu bạn có thể vào lệnh tại mức giá mình kỳ vọng hay không. Bạn có thể cần phải tính đến trượt giá hoặc bỏ lỡ một vài giao dịch bởi vì giá chạy quá nhanh để bạn được khớp lệnh tại một mức giá cụ thể.
• Hãy tỉ mỉ khi bạn xem qua các biểu đồ lịch sử. Đặc biệt nếu bạn đang cộng lãi và lỗ từ các thiết lập giao dịch trước đó. Chúng ta thà có một chiến lược hoạt động tốt khi bạn giả định những điều tồi tệ nhất, hơn là giả định điều tốt nhất và để nó hoạt động kém hơn trong thời gian thực.
• Nếu có thể, hãy cân nhắc đi xuống các khung thời gian thấp hơn để biết lý do tại sao một điểm entry/ exit nào đó bị kích hoạt nhiều lần. Nếu không chắc chắn, bạn cần phải điều chỉnh tín hiệu kích hoạt giao dịch của mình lại một chút để tránh sự nhiễu loạn của thị trường. Quan trọng hơn hết, bạn cần hiểu rằng, không gì có thể thay thế dữ liệu thực tế trong live-trading, đó là nơi tiền được tạo ra và là nơi chúng ta cần chứng minh hiệu suất.
• Hãy bỏ ý tưởng rằng giá sẽ di chuyển theo một hướng mà trái lại, sẽ luôn có sự chuyển động qua lại của giá cả.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64335/

Nhìn biểu đồ trong quá khứ có thể khiến bạn nghĩ việc kiếm lợi nhuận là dễ dàng, nhưng bạn cần phải học cách chọn lọc với những giao dịch mà bạn tham gia. Bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi các yếu tố kích hoạt giá chính xác và không cầm đèn chạy trước ô tô. Điều này cần thời gian để tôi luyện, bởi vì hầu hết các trader mới đều sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, và họ quyết định nắm bắt mọi cơ hội, kể cả cơ hội xấu.

Biểu đồ luôn che giấu điều gì đó, và những trader bốc đồng sẽ luôn gặp khó khăn trong trading là như vậy. Hy vọng rằng, bây giờ bạn đã biết lý do tại sao điều này lại xảy ra!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà