Muốn biết hiệu suất giao dịch có ổn hay không, đây là 5 tỷ lệ trader cần phải để mắt đến...

Xin chào cả nhà!

Để đánh giá hiệu suất giao dịch của một trader, chúng ta cần phải có các thước đo chính.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn công thức để xác định các tỷ lệ giao dịch, cũng như giải thích ý nghĩa của các con số đó trong việc giúp bạn hiểu hơn về hiệu suất của mình.

Mặc dù bản thân nghệ thuật trading là một kỹ năng khó để thành thạo, nhưng việc xác định thành công trong ngành lại là một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn biết mình là một trader hiệu quả như thế nào, thì không cần tìm đâu xa ngoài số liệu thống kê về hiệu suất giao dịch của bạn.

Tuy đây không phải là một chỉ số đảm bảo cho sự thành công trong tương lai, nhưng bằng cách xem xét hiệu quả của các giao dịch trong quá khứ, thông qua các công thức khác nhau, bạn có thể biết các giao dịch trong tương lai của mình sẽ đi về đâu.

1. Tỷ lệ giao dịch cơ bản: Hệ số lợi nhuận (profit factor)

Thước đo đầu tiên này là một phương trình đơn giản: lấy tất cả lợi nhuận bằng tiền của bạn chia cho khoản lỗ bằng tiền của bạn. Hay, lấy tất cả trade thắng chia cho tất cả trade thua.


Phép chia dễ dàng này sẽ dẫn đến giá trên hoặc dưới 1.

Nếu bạn có hệ số lợi nhuận dưới 1 (giả sử là 0,3), điều đó có nghĩa là bạn có xác suất hoặc kỳ vọng âm đối với thu nhập toàn bộ danh mục đầu tư của mình.

Nếu bạn có hệ số lợi nhuận trên 1 (giả sử là 2,5), thì bạn có xác suất kiếm tiền dương. Điều này có nghĩa là, trên mỗi giao dịch bạn tham gia, xác suất để bạn kiếm lợi nhuận là giá trị của hệ số lợi nhuận.

Mọi người thường đồng ý rằng, nếu bạn có hệ số lợi nhuận trên 2,0 thì bạn có hiệu suất giao dịch rất ổn định và hiệu quả.

Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ tương tự để tính bằng số pip hoặc điểm, nhưng hệ số lợi nhuận thường chỉ được thực hiện với giá trị tiền tệ. Quản lý tiền là một cân nhắc lớn trong giá trị của tỷ lệ.

Đây là một chỉ số rất cơ bản, đơn giản, nhưng là chỉ số hiệu quả nhất cho thấy sự thành công của một trader.

Công thức tính toán dễ dàng này sẽ cho bạn biết ngay lập tức liệu hệ thống và kế hoạch giao dịch của bạn có mang lại đủ doanh thu so với một vài khoản lỗ đủ để thành công liên tục hay không.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/39683/

2. Drawdown - Tương đối và tuyệt đối

Drawdown (tỷ lệ sụt giảm tài khoản) là thước đo của bất kỳ hiệu suất nào. Nó đo lường mức độ thua lỗ mà hệ thống có thể hấp thụ trước khi bắt đầu thu được lợi nhuận.

Một khoản drawdown có liên quan đến một vị thế mà giá có thể đi ngược lại với bạn, khiến bạn thua lỗ tương đối trước khi đảo chiều trở lại.

Nó cũng được sử dụng để đo lường trên toàn bộ danh mục đầu tư, trong đó bạn gộp những trade thắng và thua lại với nhau để xác định đâu là chuỗi thua lỗ tích luỹ cao nhất trong danh mục đầu tư.

Drawdown tương đối

Việc xác định kiểu drawdown đầu tiên này bắt đầu khi điểm xoay chiều ( pivot point) nằm ở đỉnh cao nhất của giá trị danh mục đầu tư.

Ví dụ: Nếu bạn có tài khoản $50K và bạn kiếm được tới $55K, nhưng sau đó giảm xuống còn $40K, thì drawdown được tính từ $55K đến $40K.

Hành vi giao dịch có khả năng tạo ra khoản lỗ liên tiếp từ $55K đến $40K đó, lớn hơn mức thay đổi 20%.

Drawdown tuyệt đối

Đối với drawdown tuyệt đối, điểm xoay chiều thay vào đó sẽ là từ $50K đến $40K, chỉ thay đổi 20%. Đây là sự khác biệt chính giữa 2 kiểu drawdown.

Một ví dụ khác:

Chúng ta có cùng $50K và trader biến số tiền đó thành $60K. Đó là mức tăng 20%. Nhưng sau đó, từ tài khoản $60K, danh mục đầu tư đã giảm xuống còn $50K.

Xét về drawdown tuyệt đối, nó là $50K chia cho $50K. Rõ ràng, chẳng có thiệt hại gì ở đây.

Nhận thức kiểu drawdown nào sẽ tuỳ thuộc vào việc bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch.

Là một nhà giao dịch, bạn cần nhận thức rõ hơn về rủi ro tối đa mà chiến lược của bạn cho phép.

Còn với một nhà đầu tư, họ sẽ chỉ quan tâm đến rủi ro tối đa liên quan đến số tiền họ đầu tư.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/47637/

3. Tiền thắng trung bình/ tiền thua trung bình

Khái niệm này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết ngắn gọn về số tiền bạn có xu hướng kiếm được khi đang thắng và số tiền bạn có xu hướng dừng lại khi đang thua.

Điều này quan trọng bởi vì, ở các giai đoạn khác nhau của các level giao dịch, một trong những căn bệnh của các trader nghiệp dư là họ đang chịu những khoản lỗ rất lớn so với những trade thắng rất bé.

Nếu bạn đặt 2 giá trị lại với nhau (số tiền/ pip thắng trung bình bằng so với số tiền/ pip thua trung bình), bạn sẽ thấy rằng, bạn có thể đang kiếm được số tiền thắng trung bình lớn hơn hoặc thấp hơn số tiền thua trung bình.

Điều này cho bạn biết liệu bạn có cần điều chỉnh bất cứ điều gì để có mức thua lỗ trung bình thấp hơn mức thắng trung bình hay không.

Hãy lấy tất cả số tiền thua lỗ, cộng chúng lại với nhau và chia cho tổng số trade thua.

Làm tương tự với trade thắng: cộng số tiền thắng và chia cho tổng số trade thắng.

Mục tiêu cuối cùng là có một trade thắng trung bình lớn hơn một trade thua trung bình. Nếu bạn làm được, thì tức là bạn đang đi đúng hướng để trở thành một trader hiệu quả.

4. Thắng/Thua

Tỷ lệ này tương tự như tỷ lệ đầu tiên mà mình đã nêu trong bài viết này. Tỷ lệ Thắng/Thua rất cơ bản và đơn giản như một thước đo thành công của bạn với tư cách là một trader.

Tỷ lệ Thắng/Thua chính là tổng số trade thắng chia cho tổng số trade thua.

Thông thường, chúng ta sẽ muốn lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch lớn hơn tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch.

Mặc dù đây có vẻ là tiêu chuẩn hợp lý để áp dụng công thức, nhưng sự thật là có rất nhiều cách để thành công bền vững với tư cách của một trader. Điều này có nghĩa là, bạn không thiết phải có tỷ lệ Thắng/Thua là 3:1 hoặc 2:1 để được coi là thành công trong lĩnh vực trading.

Trading là một hoạt động kinh doanh mang tính cá nhân sâu sắc, dựa vào sức mạnh cá nhân của các trader để thành công. Vì vậy, nếu bạn không đạt được tỷ lệ như vậy, thì điều đó cũng không chứng tỏ là bạn giỏi hay dở.

5. Tỷ lệ Sharpe

Cuối cùng, trong danh sách ngày hôm nay, chúng ta có tỷ lệ Sharpe - một tỷ lệ mà mọi trader chuyên nghiệp đều lưu tâm.

Được đặt theo tên của nhà phát triển William F. Sharpe, tỷ lệ Sharpe mô tả mức lợi nhuận vượt trội mà bạn nhận được đối với mức độ biến động tăng thêm mà bạn phải chịu khi nắm giữ một tài sản rủi ro.

Để tính tỷ lệ này, bạn sẽ lấy tỷ lệ hoàn vốn trung bình trên các khoản đầu tư của mình trừ đi tỷ lệ hoàn vốn tốt nhất hiện có, chia cho tỷ lệ hoàn vốn trung bình.

Trực quan hoá, nó trông như thế này:


Lợi suất được đo lường có thể được tính toán theo bất kỳ cách nào mà bạn thường thấy chúng được phân bổ. Nếu bạn chỉ nắm giữ trong một ngày, hãy tính nó theo ngày. Nếu bạn nắm giữ trong nhiều tuần tại một thời điểm, hãy tính lợi suất theo tuần.

Tuy nhiên, nếu có những thay đổi về thời gian bạn nắm giữ tài sản, giả sử bạn nắm giữ một số tài sản trong nhiều giờ và một số khác trong nhiều ngày, thì tỷ lệ này sẽ bị sai lệch và không nhất thiết là thước đo chính xác về hiệu suất giao dịch của bạn.

Nếu bạn có sự nhất quán trong khung thời gian mà bạn tham gia và thoát khỏi thị trường và có thể nhập chính xác các tài sản được đo lường, thì tỷ lệ này cực kỳ hữu ích khi kết hợp chiến lược quản lý rủi ro của bạn như một phần của chiến lược giao dịch tổng thể của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/49934/

Lời kết

Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách tính và ý nghĩa của 5 số liệu thống kê hiệu suất giao dịch.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn đang mang lại lợi nhuận ổn định và có thể duy trì kỷ luật với kế hoạch cũng như với chiến lược giao dịch hiện tại của mình, thì bạn có thể là một nhà giao dịch có năng lực và có tiềm năng.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà