Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,540
Tết qua rồi, đây là thời điểm hợp lý nhất để anh em tổng kết, đánh giá lại năm cũ, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, nhưng điểm cần cải thiện để chuẩn bị cho năm mới 2020. Trước Tết thì anh em tất bật chuẩn bị cho Tết nên có thể không có thời gian làm, nhưng giờ là phải làm rồi. Việc này rất quan trọng, vì không thể cứ đâm đầu vào lệnh mà không biết mình cần cải thiện điểm nào.
Bài này giúp anh em từng bước đánh giá được hiệu suất giao dịch trong năm ngoái, từ đó lên kế hoạch cải thiện trong năm mới 2020. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào phần sau của bài viết nhé
Để cho đơn giản thì hiệu suất giao dịch năm cũ của anh em được đánh giá dựa trên 2 yếu tố:
1, Các chỉ số thống kê hiệu suất giao dịch
2, Đánh giá tâm lý và hành vi giao dịch của bản thân
Dưới đây là những chỉ số thống kê lại hiệu suất giao dịch của anh em cơ bản:
1, Đã vào bao nhiêu trade trong 2019
2, Bao nhiêu trade thắng/thua/tỷ lệ thắng (winrate) là bao nhiêu %?
3, Trung bình mỗi lệnh thắng bao nhiêu/trung bình mỗi lệnh thua bao nhiêu/tỷ lệ độ lớn của lệnh thắng/thua (tỷ lệ lời lỗ trung bình)
4, Lợi nhuận gộp (gross profit)/Thua lỗ gộp (gross loss)/lợi nhuận thuần
5, Expectancy - chỉ số khả năng sống sót của anh em, cái này cực kỳ quan trọng
6, Maximal Drawdown - tỷ lệ sụt giảm tài khoản cao nhất trong năm và Relative drawdown (tỷ lệ sụt giảm tài khoản trung bình)
Từng cái trong đám chỉ số trên là 1 mảnh ghép trong bức tranh toàn thể về hiệu suất giao dịch của anh em. Không có chỉ số nào là quan trọng nhất, bởi mỗi chỉ số đánh giá 1 khía cạnh khác nhau.
Anh em có thể dễ dàng có được các chỉ số trên bằng cách vào MT4:
Vào Account History, bấm chuột phải lên lịch sử giao dịch, chọn Save as Detailed Report. Lưu xong report sẽ tự mở lên trên trình duyệt mà anh em đang dùng, hoặc anh em tự mở nó lên bằng cách click đúp vào nó.
Rồi sơ sơ có cái report minh hoạ như sau, ta cùng đánh giá thử:
Tổng số trade 19, như vậy có quá ít với 1 năm giao dịch đầy biến động?
Có lợi nhuận (128.46), profit factor là 1.13 (tức lợi nhuận gộp chia cho thua lỗ gộp), chưa được tốt lắm nhưng tạm chấp nhận được. Profit factor >2 mới được gọi là tốt, >3 thì anh em đã có 1 năm 2019 quá ấm no;
Expected Payoff 6.76 (càng lớn hơn 0 càng tốt), tức trader này sống sót được với hệ thống này, và mỗi cái trade đi qua thì kiếm thêm được 6.76 USD. Chỉ số này mà âm là bỏ luôn hệ thống, đổi cái khác được rồi;
Drawdown trung bình và cao nhất là 9.21%, tức tại thời điểm trade tệ nhất thì tài khoản này sụt giảm 9.21%, rất tốt so với trung bình. Drawdown thấp thì cái đường cong vốn của tài khoản càng thoải, tăng dần đều mà giảm cũng nhẹ. Mình rất sợ những hệ thống có drawdown lớn (trên 40%), vì sụt giảm tài khoản lớn sẽ khiến trader khủng hoảng về tâm lý, sợ vào lệnh mà bỏ lỡ các lệnh thắng đằng sau;
Winrate là 47.37%, tốt. Winrate nằm trong khoảng 40-50% là có thể sống được;
Trung bình mỗi lệnh thắng ăn được 123.39; trung bình mỗi lệnh thua thì mất 98.2. Vậy risk reward ratio trung bình 1.256. Như vậy là chưa tốt. Con số này càng gần với 2 hoặc >2 thì càng tốt.
Tóm lại theo các chỉ số trên, trader này có thể sống sót được với hệ thống (vì hệ thống có expected payoff dương), và drawdown thấp nên tâm lý sẽ thoải mái. Tuy nhiên trong 1 năm chỉ vào 19 lệnh, với profit factor 1.13 và risk reward ratio trung bình 1.256 là chưa đạt yêu cầu, vì:
(còn tiếp)
Còn phần sau nhé anh em, phần sau sẽ hướng dẫn anh em cách đánh giá lại tâm lý giao dịch trong năm qua. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé
Bài này giúp anh em từng bước đánh giá được hiệu suất giao dịch trong năm ngoái, từ đó lên kế hoạch cải thiện trong năm mới 2020. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào phần sau của bài viết nhé
Để cho đơn giản thì hiệu suất giao dịch năm cũ của anh em được đánh giá dựa trên 2 yếu tố:
1, Các chỉ số thống kê hiệu suất giao dịch
2, Đánh giá tâm lý và hành vi giao dịch của bản thân
Các chỉ số thống kê hiệu suất giao dịch
Dưới đây là những chỉ số thống kê lại hiệu suất giao dịch của anh em cơ bản:
1, Đã vào bao nhiêu trade trong 2019
2, Bao nhiêu trade thắng/thua/tỷ lệ thắng (winrate) là bao nhiêu %?
3, Trung bình mỗi lệnh thắng bao nhiêu/trung bình mỗi lệnh thua bao nhiêu/tỷ lệ độ lớn của lệnh thắng/thua (tỷ lệ lời lỗ trung bình)
4, Lợi nhuận gộp (gross profit)/Thua lỗ gộp (gross loss)/lợi nhuận thuần
5, Expectancy - chỉ số khả năng sống sót của anh em, cái này cực kỳ quan trọng
6, Maximal Drawdown - tỷ lệ sụt giảm tài khoản cao nhất trong năm và Relative drawdown (tỷ lệ sụt giảm tài khoản trung bình)
Từng cái trong đám chỉ số trên là 1 mảnh ghép trong bức tranh toàn thể về hiệu suất giao dịch của anh em. Không có chỉ số nào là quan trọng nhất, bởi mỗi chỉ số đánh giá 1 khía cạnh khác nhau.
Anh em có thể dễ dàng có được các chỉ số trên bằng cách vào MT4:
Vào Account History, bấm chuột phải lên lịch sử giao dịch, chọn Save as Detailed Report. Lưu xong report sẽ tự mở lên trên trình duyệt mà anh em đang dùng, hoặc anh em tự mở nó lên bằng cách click đúp vào nó.
Rồi sơ sơ có cái report minh hoạ như sau, ta cùng đánh giá thử:
Tổng số trade 19, như vậy có quá ít với 1 năm giao dịch đầy biến động?
Có lợi nhuận (128.46), profit factor là 1.13 (tức lợi nhuận gộp chia cho thua lỗ gộp), chưa được tốt lắm nhưng tạm chấp nhận được. Profit factor >2 mới được gọi là tốt, >3 thì anh em đã có 1 năm 2019 quá ấm no;
Expected Payoff 6.76 (càng lớn hơn 0 càng tốt), tức trader này sống sót được với hệ thống này, và mỗi cái trade đi qua thì kiếm thêm được 6.76 USD. Chỉ số này mà âm là bỏ luôn hệ thống, đổi cái khác được rồi;
Drawdown trung bình và cao nhất là 9.21%, tức tại thời điểm trade tệ nhất thì tài khoản này sụt giảm 9.21%, rất tốt so với trung bình. Drawdown thấp thì cái đường cong vốn của tài khoản càng thoải, tăng dần đều mà giảm cũng nhẹ. Mình rất sợ những hệ thống có drawdown lớn (trên 40%), vì sụt giảm tài khoản lớn sẽ khiến trader khủng hoảng về tâm lý, sợ vào lệnh mà bỏ lỡ các lệnh thắng đằng sau;
Winrate là 47.37%, tốt. Winrate nằm trong khoảng 40-50% là có thể sống được;
Trung bình mỗi lệnh thắng ăn được 123.39; trung bình mỗi lệnh thua thì mất 98.2. Vậy risk reward ratio trung bình 1.256. Như vậy là chưa tốt. Con số này càng gần với 2 hoặc >2 thì càng tốt.
Tóm lại theo các chỉ số trên, trader này có thể sống sót được với hệ thống (vì hệ thống có expected payoff dương), và drawdown thấp nên tâm lý sẽ thoải mái. Tuy nhiên trong 1 năm chỉ vào 19 lệnh, với profit factor 1.13 và risk reward ratio trung bình 1.256 là chưa đạt yêu cầu, vì:
- Vào 19 lệnh tức là position trader, chỉ ăn con sóng hoặc 1 con xu hướng lớn;
- Trung bình thắng/thua chỉ đạt hơn 1.1:1, trong khi position trader phải đạt ít nhất là 3:1 mới bù được các lệnh thua do vào lệnh quá ít.
(còn tiếp)
Còn phần sau nhé anh em, phần sau sẽ hướng dẫn anh em cách đánh giá lại tâm lý giao dịch trong năm qua. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé
Tham khảo thechartist
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
