Nick Halden
Active Member
- 923
- 1,485
Bài viết được biên dịch lại từ bài gốc tại A Unique Way to Use Average Daily Range to Your Advantage
Average True Range (ATR) - một chỉ báo khá quen thuộc đối với anh em và Average Daily Range - tạm dịch là khoảng giao động trung bình ngày (ADR) là hai trong số các phép đo lường phổ biến nhất được các Trader sử dụng trong thị trường tài chính. Bạn có thể biết chúng qua các indicator ATR và ADR.
Đợi đã, đây lại là một bài viết về indicator nữa sao? Hay là một bài về Price Action?
Không phải thế đâu!
Đây là bài viết về khoảng giao động trung bình ngày (từ đây gọi tắt là ADR) chứ không phải về một indicator cụ thể. Chúng ta sẽ thảo luận về khái niệm ADR cũng như cách chúng ta có thể sử dụng nó để tạo lợi thế trong giao dịch Forex.
Nhưng trước khi bắt đầu, bạn sẽ hứa rằng sẽ không sử dụng bất kỳ indicator ADR nào mà chưa nắm rõ về chúng.
Bây giờ tiếp tục thôi nào!
Có hai cách nghĩ về điều này. Cách thứ nhất là sử dụng một indicator ADR và tính toán chính xác giá trị trung bình trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, thay vào đó chúng ta sẽ xem xét đến cách tiếp cận thứ hai, một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả hơn.
Vậy, khái niệm ADR thứ hai này sẽ nói với chúng ta điều gi?
Nó nói rằng mọi loại tài sản tài chính giao dịch ở mọi loại thị trường đều có một khoảng giao động mà chúng di chuyển qua lại mỗi ngày. Nó áp dụng cho cả cổ phiếu, tiền tệ, hợp đồng tương lai, v.v.. và đương nhiên, Forex.
Hãy nhìn vào hình dưới đây:
Biểu đò trên là biểu đồ Ngày của cặp tiền NZD/USD. Con số phía dưới mỗi nến là khoảng cách (tính = pips) mà cặp tiền đó di chuyển trong mỗi ngày. Nói cách khác, số pips giữa mức giá cac nhất và mức giá thấp nhất. (Daily range = High - Low).
Ý tưởng đằng sau ADR là mỗi thị trường có một "tính cách" riêng khi mà nói đến việc nó sẽ đi được bao xa trong một ngày.
Ví dụ, nhìn lướt qua biểu đồ trên với vùng tô màu xanh cho chúng ta thấy trong những ngày giao dịch thông thường (normal day), cặp tiền này di chuyển từ 40 đến 70 pips. Tất nhiên, có những ngày bất thường (anomalies) khi nó đi khoảng 100 pips. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, khoảng dao động mỗi ngày rơi vào khoảng 40 - 70 pips.
Còn bây giờ hãy nhìn sang GBPNZD, cặp tiền này có mức giao động "kinh" hơn nhiều.
Hãy chú ý tới sự khác biệt rõ rệt giữa khoảng giao động trung bình của GBPNZD ở biểu đồ trên và NZDUSD ở ví dụ đầu tiên. Thật dễ nhận thấy rằng GBPNZD có một khoảng giao động trung bình (ADR) lớn hơn rất nhiều so với NZDUSD.
Là mỗi thị trường nhiều khả năng sẽ bao phủ một khoảng ADR riêng biệt vào bất kỳ ngày giao dịch nào. Hãy tưởng tượng đến việc dự đoán tương đối đỉnh và đáy của ngày giao dịch.
Có vẻ như vẫn thật xa vời. Nhưng kết hợp ADR với những điều sau đây sẽ tăng cao lợi thế cho bạn.
Bây giờ bạn đã hiểu được cách "đọc" khoảng giao động giá trung bình ngày. Bây giờ sẽ thảo luận về cách sử dụng điều đó khi giao dịch Forex.
Sử dụng ADR để tạo lợi thế với "điểm vào lệnh mù" (blind entries).
Blind entry là lệnh kích hoạt mà không có sự xác nhận của Price Action như pin bar hay inside bar. Nó thường được kích hoạt bằng các lệnh Limit buy/sell đặt tại các vùng hỗ trợ/ kháng cự.
Hình ảnh dưới đây cho thấy một Blind entry được kích hoạt như thế nào:
Chú ý là Limit sell order tự kích hoạt mà không chờ một price action giảm giá xác nhận. Nến đóng cửa dưới mức giá hỗ trợ đã rất thuyết phục rồi nên không cần một price action nữa làm luận điểm cho một short entry.
Nhưng nếu thiếu tín hiệu từ price action, làm thế nào chúng ta biết được thị trường sẽ không có khả năng quay ngược trở lại trên mức key level này?
Điều đó đơn giản, nhờ sử dụng ADR giúp chúng ta xác định tình huống nào có khả năng.
Cũng phải nói rằng, không có điều gì đảm bảo chắc chắn khi giao dịch Forex. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tạo ra những tình huống mà lợi thế nghiêng về phía mình. Và biết về ADR, có thể chúng ta sẽ làm được điều đó.
Đây là cách...
Biểu đồ Daily GBPAUD dưới đây chỉ ra tình huống thông thường của một bearish engulfing candle phá vỡ một mức giá quan trọng (breaking a key level).
(Đây cũng là biểu đồ blind entry ở trên, nhưng được tác giả zoom nhỏ lại)
Trong hầu hết trường hợp, chúng ta muốn chờ đợi một bearish price action ở mức hỗ trợ trước (bây giờ chuyển thành kháng cự khi bị phá vỡ) trước khi bắt đầu tham gia một vị thế bán khống. Tuy nhiên, nhìn nhanh qua Khoảng giao động trung bình ngày - ADR của mỗi nến giúp chúng ta chọn lựa một cách tiếp cận khác.
Khi giá hồi ngược lại, chúng ta tự hỏi rằng cặp tiền này "thích" di chuyển bao xa trong một ngày.
Như đã thấy ở biểu đồ trên, GBPAUD "thích" chạy một khoảng 150 - 200 pips một ngày. Thông tin thú vị này giúp đánh giá tiềm năng của một Blind entry. Nhưng mà vẫn chưa trả lời được câu hỏi - làm sao chúng ta biết được rằng trường hợp giá sẽ hồi sâu vượt mức key level là ít có khả năng xảy ra? Nói một cách khác, làm sao biết được Sell Limit ở đó là một thiết lập giao dịch thuận lợi?
Đây là câu trả lời... (Cũng vùng giá đó, zoom to lên với biểu đồ H4)
Để cho rõ, mình khoanh vùng lại 2 ngày giao dịch
Ở biểu đồ trên, thị trường đã di chuyển xuống đáy của ngày trước khi quay lên và retesst key level. Và đây là điều làm nên một Blind entry có lợi. Sự thật là Thị trường lại phải đi ngược lại 220 pips chỉ để retest lại mức hỗ trợ cũ (ngay đã thành kháng cự mới).
Nghiên cứu biểu đồ này vài lần, bạn sẽ có được lợi thế khi sử dụng ADR. Kể cả nếu thị trường có làm một cú chạy nước rút 300 pips ngược lên trên vào ngày hôm đó (sau ngày bearish engulfing day), một khả năng cực kỳ thấp, thị trường cũng chỉ cho chúng ta 80 pips còn lại để mà thua lỗ thôi (=300 - 200 pips). Điều này nghe có vẻ tệ cho đến khi nhìn vào mức lợi nhuận tiềm năng 350 pips, một tỷ lệ R:R tới 4.37 hay 8.74% lợi nhuận/2% rủi ro.
Như đã nói bên trên, GBPAUD "thích" chạy nhảy trong khoảng 150 đến 200 mỗi ngày. Bằng cách sử dụng khái niệm khoảng dao đông jtrung bình ngày - ADR, chúng ta dễ dàng suy luận ra một sự di chuyển lên trên vượt quá 220 pips (khoảng cần thiết để retest mức hỗ trợ key level trong ngày hôm đó) là ít có khả năng, do đó đem tới thuận lợi cho một Blind entry.
Tôi biết rằng ADR hiệu quả vì tôi đã giao dịch GBPAUD trong ví dụ trên. Trên thực tế, tôi thường đặt blind entry mỗi tháng một lần. Không phải luôn luôn hiệu quả, nhưng cũng cho lợi nhuận vừa đủ.
Ban đầu, tôi không có ý định bán khống GBPAUD bằng cách sử dụng blind entry. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy thị trường đi xuống 150 pips để bắt đầu tuần, tôi biết rằng cặp tiền này sẽ "làm tất cả những gì có thể" để retest lại mức hỗ trợ cũ trong vòng 24 giờ. Điều này đặt tôi vào một vị trí thuận lợi để sử dụng một lệnh Sell Limit ngay tại key level trong vai trò là kháng cự mới.
Nếu thị trường không kích hoạt lệnh của tôi trong cùng một ngày, tôi đã hủy lệnh Sell Limit đó. Điều này là bởi vì nếu một ngày mới bắt đầu nghĩa là một khoảng dao động trung bình mới áp dụng cho ngày hôm đó, làm cho blind entry không còn thuận lợi nữa.
Sử dụng ADR có thể cải thiện đáng kể khả năng của bạn để phân biệt liệu một blind entry có phù hợp hay không. Tuy nhiên, giống như tất cả những điều chúng ta thảo luận ở đây tại Daily Price Action, việc sử dụng khái niệm ADR chỉ tốt như các yếu tố hợp lưu khác xung quanh một thiết lập cụ thể (như trong trường hợp này tại một key level bị break và đóng cửa phía dưới).
Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi phân tích ADR khi sử dụng blind entries:
Tuy nhiên, nếu bạn có kinh nghiệm, chiến lược mà chúng ta vừa thảo luận sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho trading toolbox của bạn.
Bonus cho anh em trang web theo dõi Volatility của các cặp tiền https://www.mataf.net/en/forex/tools/volatility
Average True Range (ATR) - một chỉ báo khá quen thuộc đối với anh em và Average Daily Range - tạm dịch là khoảng giao động trung bình ngày (ADR) là hai trong số các phép đo lường phổ biến nhất được các Trader sử dụng trong thị trường tài chính. Bạn có thể biết chúng qua các indicator ATR và ADR.
Đợi đã, đây lại là một bài viết về indicator nữa sao? Hay là một bài về Price Action?
Không phải thế đâu!
Đây là bài viết về khoảng giao động trung bình ngày (từ đây gọi tắt là ADR) chứ không phải về một indicator cụ thể. Chúng ta sẽ thảo luận về khái niệm ADR cũng như cách chúng ta có thể sử dụng nó để tạo lợi thế trong giao dịch Forex.
Nhưng trước khi bắt đầu, bạn sẽ hứa rằng sẽ không sử dụng bất kỳ indicator ADR nào mà chưa nắm rõ về chúng.
Bây giờ tiếp tục thôi nào!
[B]Average Daily Range (trung bình khoảng giao động giá hằng ngày) là gì?[/B]
Có hai cách nghĩ về điều này. Cách thứ nhất là sử dụng một indicator ADR và tính toán chính xác giá trị trung bình trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, thay vào đó chúng ta sẽ xem xét đến cách tiếp cận thứ hai, một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả hơn.
Vậy, khái niệm ADR thứ hai này sẽ nói với chúng ta điều gi?
Nó nói rằng mọi loại tài sản tài chính giao dịch ở mọi loại thị trường đều có một khoảng giao động mà chúng di chuyển qua lại mỗi ngày. Nó áp dụng cho cả cổ phiếu, tiền tệ, hợp đồng tương lai, v.v.. và đương nhiên, Forex.
Hãy nhìn vào hình dưới đây:
Biểu đò trên là biểu đồ Ngày của cặp tiền NZD/USD. Con số phía dưới mỗi nến là khoảng cách (tính = pips) mà cặp tiền đó di chuyển trong mỗi ngày. Nói cách khác, số pips giữa mức giá cac nhất và mức giá thấp nhất. (Daily range = High - Low).
Ý tưởng đằng sau ADR là mỗi thị trường có một "tính cách" riêng khi mà nói đến việc nó sẽ đi được bao xa trong một ngày.
Ví dụ, nhìn lướt qua biểu đồ trên với vùng tô màu xanh cho chúng ta thấy trong những ngày giao dịch thông thường (normal day), cặp tiền này di chuyển từ 40 đến 70 pips. Tất nhiên, có những ngày bất thường (anomalies) khi nó đi khoảng 100 pips. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, khoảng dao động mỗi ngày rơi vào khoảng 40 - 70 pips.
Còn bây giờ hãy nhìn sang GBPNZD, cặp tiền này có mức giao động "kinh" hơn nhiều.
Hãy chú ý tới sự khác biệt rõ rệt giữa khoảng giao động trung bình của GBPNZD ở biểu đồ trên và NZDUSD ở ví dụ đầu tiên. Thật dễ nhận thấy rằng GBPNZD có một khoảng giao động trung bình (ADR) lớn hơn rất nhiều so với NZDUSD.
Vậy nó có ý nghĩa quan trọng gì?
Là mỗi thị trường nhiều khả năng sẽ bao phủ một khoảng ADR riêng biệt vào bất kỳ ngày giao dịch nào. Hãy tưởng tượng đến việc dự đoán tương đối đỉnh và đáy của ngày giao dịch.
Vậy thông tin trên sẽ giúp được gì cho bạn?
Có vẻ như vẫn thật xa vời. Nhưng kết hợp ADR với những điều sau đây sẽ tăng cao lợi thế cho bạn.
[B]Sử dụng ADR để tăng lợi thế giao dịch[/B]
Bây giờ bạn đã hiểu được cách "đọc" khoảng giao động giá trung bình ngày. Bây giờ sẽ thảo luận về cách sử dụng điều đó khi giao dịch Forex.
Sử dụng ADR để tạo lợi thế với "điểm vào lệnh mù" (blind entries).
Blind entry là gì?
Blind entry là lệnh kích hoạt mà không có sự xác nhận của Price Action như pin bar hay inside bar. Nó thường được kích hoạt bằng các lệnh Limit buy/sell đặt tại các vùng hỗ trợ/ kháng cự.
Hình ảnh dưới đây cho thấy một Blind entry được kích hoạt như thế nào:
Chú ý là Limit sell order tự kích hoạt mà không chờ một price action giảm giá xác nhận. Nến đóng cửa dưới mức giá hỗ trợ đã rất thuyết phục rồi nên không cần một price action nữa làm luận điểm cho một short entry.
Nhưng nếu thiếu tín hiệu từ price action, làm thế nào chúng ta biết được thị trường sẽ không có khả năng quay ngược trở lại trên mức key level này?
Điều đó đơn giản, nhờ sử dụng ADR giúp chúng ta xác định tình huống nào có khả năng.
Cũng phải nói rằng, không có điều gì đảm bảo chắc chắn khi giao dịch Forex. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tạo ra những tình huống mà lợi thế nghiêng về phía mình. Và biết về ADR, có thể chúng ta sẽ làm được điều đó.
Đây là cách...
Biểu đồ Daily GBPAUD dưới đây chỉ ra tình huống thông thường của một bearish engulfing candle phá vỡ một mức giá quan trọng (breaking a key level).
(Đây cũng là biểu đồ blind entry ở trên, nhưng được tác giả zoom nhỏ lại)
Trong hầu hết trường hợp, chúng ta muốn chờ đợi một bearish price action ở mức hỗ trợ trước (bây giờ chuyển thành kháng cự khi bị phá vỡ) trước khi bắt đầu tham gia một vị thế bán khống. Tuy nhiên, nhìn nhanh qua Khoảng giao động trung bình ngày - ADR của mỗi nến giúp chúng ta chọn lựa một cách tiếp cận khác.
Khi giá hồi ngược lại, chúng ta tự hỏi rằng cặp tiền này "thích" di chuyển bao xa trong một ngày.
Như đã thấy ở biểu đồ trên, GBPAUD "thích" chạy một khoảng 150 - 200 pips một ngày. Thông tin thú vị này giúp đánh giá tiềm năng của một Blind entry. Nhưng mà vẫn chưa trả lời được câu hỏi - làm sao chúng ta biết được rằng trường hợp giá sẽ hồi sâu vượt mức key level là ít có khả năng xảy ra? Nói một cách khác, làm sao biết được Sell Limit ở đó là một thiết lập giao dịch thuận lợi?
Đây là câu trả lời... (Cũng vùng giá đó, zoom to lên với biểu đồ H4)
Để cho rõ, mình khoanh vùng lại 2 ngày giao dịch
Ở biểu đồ trên, thị trường đã di chuyển xuống đáy của ngày trước khi quay lên và retesst key level. Và đây là điều làm nên một Blind entry có lợi. Sự thật là Thị trường lại phải đi ngược lại 220 pips chỉ để retest lại mức hỗ trợ cũ (ngay đã thành kháng cự mới).
Nghiên cứu biểu đồ này vài lần, bạn sẽ có được lợi thế khi sử dụng ADR. Kể cả nếu thị trường có làm một cú chạy nước rút 300 pips ngược lên trên vào ngày hôm đó (sau ngày bearish engulfing day), một khả năng cực kỳ thấp, thị trường cũng chỉ cho chúng ta 80 pips còn lại để mà thua lỗ thôi (=300 - 200 pips). Điều này nghe có vẻ tệ cho đến khi nhìn vào mức lợi nhuận tiềm năng 350 pips, một tỷ lệ R:R tới 4.37 hay 8.74% lợi nhuận/2% rủi ro.
Như đã nói bên trên, GBPAUD "thích" chạy nhảy trong khoảng 150 đến 200 mỗi ngày. Bằng cách sử dụng khái niệm khoảng dao đông jtrung bình ngày - ADR, chúng ta dễ dàng suy luận ra một sự di chuyển lên trên vượt quá 220 pips (khoảng cần thiết để retest mức hỗ trợ key level trong ngày hôm đó) là ít có khả năng, do đó đem tới thuận lợi cho một Blind entry.
[B]Lời cuối[/B]
Tôi biết rằng ADR hiệu quả vì tôi đã giao dịch GBPAUD trong ví dụ trên. Trên thực tế, tôi thường đặt blind entry mỗi tháng một lần. Không phải luôn luôn hiệu quả, nhưng cũng cho lợi nhuận vừa đủ.
Ban đầu, tôi không có ý định bán khống GBPAUD bằng cách sử dụng blind entry. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy thị trường đi xuống 150 pips để bắt đầu tuần, tôi biết rằng cặp tiền này sẽ "làm tất cả những gì có thể" để retest lại mức hỗ trợ cũ trong vòng 24 giờ. Điều này đặt tôi vào một vị trí thuận lợi để sử dụng một lệnh Sell Limit ngay tại key level trong vai trò là kháng cự mới.
Nếu thị trường không kích hoạt lệnh của tôi trong cùng một ngày, tôi đã hủy lệnh Sell Limit đó. Điều này là bởi vì nếu một ngày mới bắt đầu nghĩa là một khoảng dao động trung bình mới áp dụng cho ngày hôm đó, làm cho blind entry không còn thuận lợi nữa.
Sử dụng ADR có thể cải thiện đáng kể khả năng của bạn để phân biệt liệu một blind entry có phù hợp hay không. Tuy nhiên, giống như tất cả những điều chúng ta thảo luận ở đây tại Daily Price Action, việc sử dụng khái niệm ADR chỉ tốt như các yếu tố hợp lưu khác xung quanh một thiết lập cụ thể (như trong trường hợp này tại một key level bị break và đóng cửa phía dưới).
Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi phân tích ADR khi sử dụng blind entries:
- Keep it simple – không nhất thiết phải sử dụng indicator ATR hay ADR để tính thật chính xác khoảng trung bình.
- ADR nên luôn được sử dụng kết hợp với các vùng hợp lưu kháng cự/ hỗ trợ.
- Sử dụng ADR kết hợp với blind entries thuận lợi nhất khi một key level bị phá vỡ một cách thuyết phục.
- Chỉ sử dụng chiến lược này trên khung thời gian ngày - Daily để giảm thiểu khả năng bị phá vỡ giả
Tuy nhiên, nếu bạn có kinh nghiệm, chiến lược mà chúng ta vừa thảo luận sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho trading toolbox của bạn.
Bonus cho anh em trang web theo dõi Volatility của các cặp tiền https://www.mataf.net/en/forex/tools/volatility
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
