- 346
- 2,308
QUY TẮC TỐI ĐA 2%
Mặc dù khối lượng cắt lỗ (hoặc chốt lời) thay đổi đối với mỗi lệnh giao dịch thì rủi ro luôn luôn được giữ nguyên. Mức rủi ro cho phép tối đa (position size) trên mỗi giao dịch là 2% tổng số dư tài khoản hiện tại. Bảng dưới đây cho thấy hai ví dụ về cách The Turtles có thể điều chỉnh lại khối lượng giao dịch của họ dựa trên sự biến động giá.
Nói rõ hơn, cùng số dư tài khoản, cùng một mức giá, chúng ta vẫn đặt 2% rủi ro, nhưng đặt stoploss khác nhau do điều kiện thị trường khác nhau (cách đặt toploss như thế nào vào hồi sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn, trong phần này chúng ta chỉ nói đến đây để minh họa cho phần quản trị rủi ro). Do đó, tuy đặt 2% rủi ro nhưng số lot vào lệnh sẽ khác nhau. Biến động cao (rủi ro cao) thì khối lượng thấp; biến động thấp (rủi ro thấp) thì khối lượng giao dịch cao hơn.
Những con số này chỉ dành cho mục đích minh họa
Chúng ta phải nhớ rằng luôn luôn xác định stoploss trước tiên, như thế mới có thể xác định khối lượng vào lệnh. Hầu hết các trader mới đều làm ngược lại bằng cách chọn khối lượng trước rồi mới đặt stoploss dựa vào khối lượng đó. Kết quả là, stoploss họ đặt khá miễn cưỡng chứ còn chưa nói là không hợp lý.
SỰ TƯƠNG QUAN VÀ RỦI RO
Nếu The Turtles muốn vào 2 lệnh ở 2 cặp tiền khác nhau, họ sẽ phải xem xét sự tương quan giữa hai cặp tiền đó trước tiên.
Hai đồ thị phía trên cho ta thấp hai kịch bản thị trường khác nhau. Hình thứ nhất là sự tương quan cùng chiều giữa hai cặp EURUSD và EURJPY. Còn hình thứ hai lại là sự tương quan ngược chiều giữa hai cặp EURUSD và USDCHF.
Một trader trade 2 lệnh vào cùng 1 hướng (cùng Buy hoặc cùng Sell) ở hai cặp tiền tương quan cùng chiều sẽ làm tăng rủi ro bởi vì có khả năng hai cặp tiền này đều lỗ dẫn đến mức lỗ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Ngược lại, khi vào 2 lệnh 2 hướng khác nhau có lẽ (nhưng không đảm bảo) sẽ giảm rủi ro cho bạn.
Hình bên dưới sẽ nói rõ hơn cho quan điểm này
Khi giao dịch trong các thị trường tương quan thuận chiều, rủi ro bạn sẽ tăng lên. Khi giao dịch trong các thị trường ngược chiều, bạn có thể giảm rủi ro.
BỔ SUNG VÀO YẾU TỐ THÀNH CÔNG
The Turtles không bao giờ full khối lượng trong lần vào lệnh đầu tiên. Tuy họ chỉ cho phép rủi ro 2% cho mỗi lệnh, nhưng họ thường chia làm nhiều lệnh để đánh từ từ. Lệnh đầu tiên vào với 0.5% khối lượng. Và họ vào lệnh từ từ cho đến khi đủ 2%. Đồng thời, The Turtles sẽ di chuyển stoploss để bảo toàn lợi nhuận.
Làm như thế bạn sẽ được những lợi thế sau:
+ Giới hạn thua lỗ: Chiến lược của The Turtles là breakout và trend following. Khi False Breakout, họ lập tức cắt lỗ, và dĩ nhiên mức lỗ của họ nhỏ hơn 2%.
+ Bạn bảo toàn được lợi nhuận và khả năng lời nhiều hơn: bạn sẽ chỉ full lệnh (2%) khi bạn đã có lời ở các lệnh đầu tiên và dĩ nhiên lúc đó bạn đã dời stoploss để khóa lợi nhuận. Những lệnh sau có vai trò khuếch đại lợi nhuận của bạn khi một cái trend thực sự xuất hiện.
ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH KHI GẶP CHUỖI THUA LỖ
Dennis và Eckhardt hiểu rằng điều quan trọng nhất trong một chuỗi thua lỗ không phải là bạn có thể bù đắp được thua lỗ của bạn nhanh cỡ nào, mà là bạn có thể hạn chế tổn thất đến mức nào. Quy tắc để họ hạn chế mức drawdown trong một chuỗi thua lỗ như sau:
Nếu tài khoản của bạn giảm 10%, bạn sẽ giao dịch như thể tài khoản của bạn bị mất 20%. Nếu bạn bị mất 10.000 đô la trên tài khoản 100.000 đô la, thì bạn giao dịch như thể tài khoản của bạn chỉ còn lại $ 80.000.
Điều này có nghĩa là ngay cả khi tài khoản của bạn bây giờ là $90.000 và 2% của $90.000 sẽ là $1.800, nhưng bạn chỉ nên trade như thể tài khoản của bạn còn $80.000 với rủi ro tối đa chỉ là $1.600. Chiến lược này sẽ làm giảm đáng kể tổn thất khi một trader dính vào một chuỗi thua lỗ đáng kể và cũng sẽ giảm đi rất nhiều áp lực giao dịch cho bạn.
THÊM MỘT QUY TẮC ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
Tuy là 2% rủi ro theo quy tắc trading, nhưng nó sẽ giảm dần nếu tỷ lệ drawdown tăng lên.
+ Nếu tài khoản của bạn giảm 10%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 20% (tức là còn 1.6%)
+ Nếu tài khoản của bạn giảm 20%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 40% (tức là còn 1.2%)
+ Nếu tài khoản của bạn giảm 30%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 60% (tức là còn 0.8%)
Nói tóm lại, nếu tài khoản giảm N%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 2N%.
TÓM LẠI:
1/ Tối đa mỗi lệnh chỉ được rủi ro 2% tài khoản. Nhưng tùy vào biến động mà mức stoploss khác nhau dẫn đến khối lượng giao dịch khác nhau. Do đó xác định stoploss trước mới tính đến số Lot.
2/ Phải xem xét các cặp tiền tương quan để giảm thiểu rủi ro không đáng có.
3/ Nếu tài khoản giảm N%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 2N%.
4/ Cuối cùng, khi gặp drawdown liên tục, bạn phải tính rủi ro dựa trên số tiền thấp hơn số tiền bạn còn lại để giảm áp lực thua lỗ.
Nghe có vẻ rất nhiều quy tắc về quản lý vốn và khối lượng giao dịch nhỉ? Như tôi đã nói, chiến lược vào lệnh hết sức đơn giản, nhưng cái ăn tiền ở đây chính là quản lý vốn và khối lượng giao dịch. Do đó, chúng ta mới thảo luận kỹ về vấn đề này. Nhiều người đã lờ đi. Nhưng chưa đâu, chúng ta vẫn còn phía trước CHIẾN LƯỢC CẮT LỖ và CHIẾN LƯỢC CHỐT LỜI.
Xem thêm:
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 2: Thị trường để giao dịch
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 3: Chiến lược vào lệnh
Mặc dù khối lượng cắt lỗ (hoặc chốt lời) thay đổi đối với mỗi lệnh giao dịch thì rủi ro luôn luôn được giữ nguyên. Mức rủi ro cho phép tối đa (position size) trên mỗi giao dịch là 2% tổng số dư tài khoản hiện tại. Bảng dưới đây cho thấy hai ví dụ về cách The Turtles có thể điều chỉnh lại khối lượng giao dịch của họ dựa trên sự biến động giá.
Nói rõ hơn, cùng số dư tài khoản, cùng một mức giá, chúng ta vẫn đặt 2% rủi ro, nhưng đặt stoploss khác nhau do điều kiện thị trường khác nhau (cách đặt toploss như thế nào vào hồi sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn, trong phần này chúng ta chỉ nói đến đây để minh họa cho phần quản trị rủi ro). Do đó, tuy đặt 2% rủi ro nhưng số lot vào lệnh sẽ khác nhau. Biến động cao (rủi ro cao) thì khối lượng thấp; biến động thấp (rủi ro thấp) thì khối lượng giao dịch cao hơn.
Những con số này chỉ dành cho mục đích minh họa
Chúng ta phải nhớ rằng luôn luôn xác định stoploss trước tiên, như thế mới có thể xác định khối lượng vào lệnh. Hầu hết các trader mới đều làm ngược lại bằng cách chọn khối lượng trước rồi mới đặt stoploss dựa vào khối lượng đó. Kết quả là, stoploss họ đặt khá miễn cưỡng chứ còn chưa nói là không hợp lý.
SỰ TƯƠNG QUAN VÀ RỦI RO
Nếu The Turtles muốn vào 2 lệnh ở 2 cặp tiền khác nhau, họ sẽ phải xem xét sự tương quan giữa hai cặp tiền đó trước tiên.
Hai đồ thị phía trên cho ta thấp hai kịch bản thị trường khác nhau. Hình thứ nhất là sự tương quan cùng chiều giữa hai cặp EURUSD và EURJPY. Còn hình thứ hai lại là sự tương quan ngược chiều giữa hai cặp EURUSD và USDCHF.
Một trader trade 2 lệnh vào cùng 1 hướng (cùng Buy hoặc cùng Sell) ở hai cặp tiền tương quan cùng chiều sẽ làm tăng rủi ro bởi vì có khả năng hai cặp tiền này đều lỗ dẫn đến mức lỗ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Ngược lại, khi vào 2 lệnh 2 hướng khác nhau có lẽ (nhưng không đảm bảo) sẽ giảm rủi ro cho bạn.
Hình bên dưới sẽ nói rõ hơn cho quan điểm này
Khi giao dịch trong các thị trường tương quan thuận chiều, rủi ro bạn sẽ tăng lên. Khi giao dịch trong các thị trường ngược chiều, bạn có thể giảm rủi ro.
BỔ SUNG VÀO YẾU TỐ THÀNH CÔNG
The Turtles không bao giờ full khối lượng trong lần vào lệnh đầu tiên. Tuy họ chỉ cho phép rủi ro 2% cho mỗi lệnh, nhưng họ thường chia làm nhiều lệnh để đánh từ từ. Lệnh đầu tiên vào với 0.5% khối lượng. Và họ vào lệnh từ từ cho đến khi đủ 2%. Đồng thời, The Turtles sẽ di chuyển stoploss để bảo toàn lợi nhuận.
Làm như thế bạn sẽ được những lợi thế sau:
+ Giới hạn thua lỗ: Chiến lược của The Turtles là breakout và trend following. Khi False Breakout, họ lập tức cắt lỗ, và dĩ nhiên mức lỗ của họ nhỏ hơn 2%.
+ Bạn bảo toàn được lợi nhuận và khả năng lời nhiều hơn: bạn sẽ chỉ full lệnh (2%) khi bạn đã có lời ở các lệnh đầu tiên và dĩ nhiên lúc đó bạn đã dời stoploss để khóa lợi nhuận. Những lệnh sau có vai trò khuếch đại lợi nhuận của bạn khi một cái trend thực sự xuất hiện.
ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH KHI GẶP CHUỖI THUA LỖ
Dennis và Eckhardt hiểu rằng điều quan trọng nhất trong một chuỗi thua lỗ không phải là bạn có thể bù đắp được thua lỗ của bạn nhanh cỡ nào, mà là bạn có thể hạn chế tổn thất đến mức nào. Quy tắc để họ hạn chế mức drawdown trong một chuỗi thua lỗ như sau:
Nếu tài khoản của bạn giảm 10%, bạn sẽ giao dịch như thể tài khoản của bạn bị mất 20%. Nếu bạn bị mất 10.000 đô la trên tài khoản 100.000 đô la, thì bạn giao dịch như thể tài khoản của bạn chỉ còn lại $ 80.000.
Điều này có nghĩa là ngay cả khi tài khoản của bạn bây giờ là $90.000 và 2% của $90.000 sẽ là $1.800, nhưng bạn chỉ nên trade như thể tài khoản của bạn còn $80.000 với rủi ro tối đa chỉ là $1.600. Chiến lược này sẽ làm giảm đáng kể tổn thất khi một trader dính vào một chuỗi thua lỗ đáng kể và cũng sẽ giảm đi rất nhiều áp lực giao dịch cho bạn.
THÊM MỘT QUY TẮC ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
Tuy là 2% rủi ro theo quy tắc trading, nhưng nó sẽ giảm dần nếu tỷ lệ drawdown tăng lên.
+ Nếu tài khoản của bạn giảm 10%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 20% (tức là còn 1.6%)
+ Nếu tài khoản của bạn giảm 20%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 40% (tức là còn 1.2%)
+ Nếu tài khoản của bạn giảm 30%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 60% (tức là còn 0.8%)
Nói tóm lại, nếu tài khoản giảm N%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 2N%.
TÓM LẠI:
1/ Tối đa mỗi lệnh chỉ được rủi ro 2% tài khoản. Nhưng tùy vào biến động mà mức stoploss khác nhau dẫn đến khối lượng giao dịch khác nhau. Do đó xác định stoploss trước mới tính đến số Lot.
2/ Phải xem xét các cặp tiền tương quan để giảm thiểu rủi ro không đáng có.
3/ Nếu tài khoản giảm N%, rủi ro cho mỗi lệnh trade sẽ giảm đi 2N%.
4/ Cuối cùng, khi gặp drawdown liên tục, bạn phải tính rủi ro dựa trên số tiền thấp hơn số tiền bạn còn lại để giảm áp lực thua lỗ.
Nghe có vẻ rất nhiều quy tắc về quản lý vốn và khối lượng giao dịch nhỉ? Như tôi đã nói, chiến lược vào lệnh hết sức đơn giản, nhưng cái ăn tiền ở đây chính là quản lý vốn và khối lượng giao dịch. Do đó, chúng ta mới thảo luận kỹ về vấn đề này. Nhiều người đã lờ đi. Nhưng chưa đâu, chúng ta vẫn còn phía trước CHIẾN LƯỢC CẮT LỖ và CHIẾN LƯỢC CHỐT LỜI.
Xem thêm:
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 2: Thị trường để giao dịch
>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 3: Chiến lược vào lệnh
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan