Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 5: Chiến lược cắt lỗ

Heiken Ashi - Là nến nhưng ngon hơn nến

Những thủ thuật đọc nến đơn giản giúp phát hiện sự kết thúc của xu hướng

(Sách Kinh Điển) Trading In The Zone - Sách Top 1 Thế giới về Quản trị tâm lý, cảm xúc và kỷ luật trong Đầu tư/Trading

FinFin.vn

Xem chi tiết

Đầu tiên xin nói rõ với các anh em TraderViet, chiến lược quản lý vốn - khối lượng giao dịch và chiến lược cắt lỗ, chốt lời thực sự là 2 phần không thể tách biệt. Tôi cố gắng tách ra để anh em dễ hiểu, nhưng bắt buộc khi tính khối lượng giao dịch, nhất thiết anh em phải tính điểm cắt lỗ trước.

Hệ thống The Turtles sử dụng chiến lược stoploss dựa trên thông số N để tránh thua lỗ lớn. Nhưng trước khi nói về stoploss, ta sẽ thảo luận một chút về giá trị N, nó là gì, được tính như thế nào và có ảnh hưởng gì đến hệ thống này ?

ĐỘ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

The Turtles sử dụng một khái niệm mà Richard Dennis và Bill Eckhardt gọi là "N" thể hiện sự biến động cơ bản của một thị trường cụ thể.

"N" chỉ đơn giản là giá trị của đường trung bình hàm mũ 20 ngày (ema 20) của True Range, cũng chính là chỉ báo ATR 20 kỳ quen thuộc của chúng ta. Theo khái niệm, "N" đại diện cho phạm vi trung bình trong chuyển động giá của một thị trường cụ thể đi trong một ngày. "N" lấy một mức cơ bản làm chuẩn.

Từ giờ trở về sau, tất cả những chiến lược cắt lỗ và chốt lời, đều dựa vào giá trị "N" này.

Do đó, "N" rất quan trọng, nó là linh hồn của toàn bộ system này. Do đó, chúng ta cần phải chú ý đến nó.

Trước hết, ta cùng xem qua công thức tính True Range:

True Range = Maximum(H - L,H - PDC, PDC - L)​

Trong đó:

H — Giá cao nhất của cây nến hiện tại

L — Giá thấp nhất của cây nến hiện tại

PDC — Giá đóng cửa của cây nến ngày hôm trước.

Sau đó, chúng ta xem tiếp công thức tính "N":

N = (19 x PDN + TR )/20​

Trong đó:

PDN - N của ngày hôm trước

TR - True Range của ngày hiện tại

Vì công thức này bắt buộc phải có giá trị "N" của ngày hôm trước, bạn sẽ lấy giá trị của sma 20 của True Range là điểm tính toán ban đầu.

Công thức trên nhìn có vẻ là nhức đầu nhỉ ? Ở đây tôi sẽ chỉ các bạn cách để tính "N" trên MT4 luôn. Các bạn add đường ATR vào chart, chỉnh thông số lại là 20 kỳ. Nó chính là giá trị "N" mà chúng ta cần tính.



CHIẾN LƯỢC STOPLOSS

Đặt stoploss không có nghĩa là The Turtles luôn bị dính stoploss.

Vì The Turtles đánh những lệnh lớn nên không muốn tiết lộ điểm cụ thể sẽ cắt lỗ cho nhà cái biết. Nhưng chúng tôi quan tâm một mức giá cụ thể, mà ở đó, chúng tôi sẽ thoát bằng cách hoặc sử dụng lệnh LO (lệnh giới hạn) hoặc lệnh MP (lệnh thị trường). (lệnh MP bạn nào trade chứng khoán sẽ rành hơn)

The Turtles đặt stoploss dựa trên rủi ro. Không có lệnh nào được lỗ quá 2% tài khoản. (Như đã đề cập ở bài trước). Vì 1N tương ứng với 1% tài khoản, nên mức tối đa của stoploss cho phép 2% sẽ là 2N giá. The Turtles đặt stop tại 2N dưới điểm vào lệnh Long và 2N trên điểm vào lệnh Short.

Để duy trì rủi ro thấp nhất, nếu các Units (lệnh) bổ sung được thêm vào, thì stop cho các units trước sẽ tăng 1/2N. Nhưng một khi lệnh mới được vào, tất cả stops cho toàn bộ lệnh sẽ được đặt tại 2N từ Unit (lệnh mới) được thêm vào gần nhất. Trong trường hợp Units sau phải đặt stop dài hơn bởi vì trượt giá hoặc có opening gaps, thì sẽ có sự khác nhau trong trường hợp đặt stop.

Ví dụ:

Crude Oil

N=1.20

55 day breakout = 28.3

Trường hợp Unit thứ tư được thêm vào tại 1 mức giá cao hơn là bởi vì opening gaps lên tới 30.80, thì ta đặt stop như sau:

CHIẾN LƯỢC STOPLOSS THAY THẾ - THE WHIPSAW

The Turtles có một chiến lược thay thế sẽ dẫn đến một xác suất cao hơn, nhưng khó thực hiện bởi vì phải gánh chịu nhiều thua lỗ hơn, điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ Win/loss sụt giảm. Chiến lược này gọi là THE WHIPSAW.

Thay vì chịu rủi ro 2% cho 1 trade, thì stops sẽ đặt theo 1/2N cho một nửa tỷ lệ rủi ro tài khoản. Nếu một Unit bị dính stop, Unit khác sẽ được vào nếu thị trường đạt đúng mức giá vào lệnh ban đầu. Một số Turtle đã thành công với phương pháp này.

Ví dụ việc sử dụng Whipsaw cho Crude Oil:

Crude Oil

N=1.20

55 day breakout = 28.3

LỢI ÍCH CỦA CHIẾN LƯỢC STOP

Vì stoploss dựa vào N, nên nó sẽ bị điều chỉnh theo biến động của thị trường. Thị trường càng nhiều biến động, stoploss càng cao, nhưng sẽ phải vào lệnh với khối lượng ít hơn (vì chỉ cho tối đa 2% rủi ro, stoploss cao bắt buộc bạn phải hạ khối lượng). Điều này là để cân bằng rủi ro cho các lệnh và đa dạng hóa danh mục hiệu quả hơn trong trường hợp bạn trade nhiều lệnh.

Như đã nói ở phần trước, công thức tính khối lượng vào lệnh ở bài gốc của tác giả dùng cho các thị trường khác, không phải Forex, t không thể post vào đây để áp dụng được. Do đó, không có bài gốc nào viết cho thị trường Forex cả. Tôi đành phải nghiên cứu, test thử và tham khảo nhiều tài liệu để làm thành 1 bài phục vụ cho anh em. Mục đích của tôi là để anh em có thể ứng dụng chứ không phải chỉ biết dịch rồi "sống chết mặc bây".

Anh em nào đang đánh thị trường khác thì inbox tôi sẽ chỉ cách tính, kể cả cách tính cho chứng khoán Việt Nam. Cách tính ở thị trường VN thì hơi khác, nhưng nhất thiết vẫn phải xác định stoploss mới có thể biết được sẽ vào bao nhiêu cổ phiếu.

Xem thêm:

>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 4: Khối lượng giao dịch

>> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 3: Chiến lược vào lệnh

 

Đăng nhập / Đăng ký

(Sách Trading Hay) Nhật ký Trading thực chiến của Phù Thủy Trader 50 năm trading - lợi nhuận 68%/năm

FinFin.vn

Xem chi tiết

Vì sao dùng các mức giá mở cửa và đóng cửa để giao dịch mô hình nến là quan niệm hết sức sai lầm?

12 quy tắc giao dịch kỹ thuật của nữ phù thủy Linda Raschke

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường

Tham khảo sách