Đại loại vậy. Cái này thật ra liên quan đến một khái niệm rất quan trọng của quant là portfolio managing. Giống như anh em bên chứng quản lý danh mục đầu tư, quant cũng quản lý danh mục nhưng là danh mục chiến thuật, mục tiêu tương tự như chứng là để đa dạng hóa và giảm drawdown. Sau khi tạo ra một rổ mô hình giao dịch tương thích với một lớp tài sản (asset class) nào đó, người ta sẽ phải tìm cách phân bổ vốn cho từng mô hình một, và đa dạng hóa timeframe cũng là một trong các cách để đa dạng hóa danh mục chiến thuật.
Đây là bảng so sánh hiệu suất portfolio của Ray Dalio (đường xanh) so sánh với S&P500 (đường đỏ), return là giống nhau nhưng drawdown của Ray nhỏ hơn cỡ 500% chỉ nhờ vào đa dạng hóa.
Còn chuyện mấy trăm lệnh một ngày thì không nhất thiết. Nhà em biết có những hệ thống quant chuyên đánh swing, tần suất vào lệnh cũng tương đối thấp, cỡ khoảng và ba chục lệnh một tuần cho 1 cặp. Quan trọng là mình có phương án tiếp cận hợp lý chứ ko phải cứ quant là phải lấy số lượng bù chất lượng
View attachment 202999