Winrate (tỷ lệ thắng) là gì? Tại sao trader cần quan tâm đến nó?

Xin chào cả nhà!

Winrate (tỷ lệ thắng) là một trong những thông số quan trọng nhất để đánh giá một chiến lược giao dịch. Chiến lược có winrate cao sẽ tiếp thêm cho bạn động lực để bám sát kế hoạch giao dịch của mình và không từ bỏ nó.

Một tỷ lệ thắng cao là cực kỳ quan trọng. Nhiều trader đánh giá thấp tầm quan trọng của winrate và do đó phạm phải những sai lầm hành vi nghiêm trọng. Và một chiến lược có winrate thấp sẽ làm tăng rủi ro thua lỗ trong trading.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/lieu-tam-ly-giao-dich-co-duoc-danh-gia-qua-cao-trong-trading-dau-moi-la-thu-tu-uu-tien-dung-dan-nhat.81554/[/PREVIEW]

Cách tính winrate (tỷ lệ thắng) trong trading

Đi thẳng vào vấn đề, chúng ta sẽ cùng nói về định nghĩa của winrate trong trading:

Winrate được tính bằng cách lấy số trade thắng chia cho tổng số giao dịch.

Nhấn để mở rộng...

Ví dụ: Giả sử bạn phát triển một chiến lược có 556 giao dịch trong 20 năm qua. 349 giao dịch cho thấy có lợi nhuận, 5 giao dịch hoà vốn và 202 giao dịch là thua lỗ.

Để tính winrate, bạn sẽ lấy 349 chia cho 556 bằng 0,628. Để có được tỷ lệ phần trăm, bạn cần nhân với 100, và chúng ta được winrate là 62,8%.

Lợi nhuận Vs Winrate

Ý tưởng chính đằng sau công việc trading của chúng ta chính là tối đa hoá lợi nhuận - chứ không phải winrate! Một chiến lược có winrate rất thấp, nhưng vẫn mang lại lợi nhuận rất cao nếu trade thắng lớn và bù đắp được cho trade thua.

Ví dụ: Hãy nhìn vào winrate của đường trung bình động 200 ngày trên chỉ số S&P 500 từ năm 1960 đến 08/2021: 28%!


72% giao dịch sẽ là thua lỗ hoặc hoà vốn. Chiến lược này vẫn mang lại lợi nhuận tốt bởi vì đường trung bình động 200 ngày cho phép bạn đi theo các xu hướng lớn và do đó, trade thắng trung bình lớn hơn đáng kể so với trade thua trung bình.

Một winrate thấp sẽ làm tăng nguy cơ thua nhiều lần liên tiếp

Winrate thấp đồng nghĩa với việc bạn tăng nguy cơ gặp nhiều trade thua liên tiếp. Nếu bạn tung một đồng xu với xác suất 60% ra mặt sấp và chỉ có 40% khả năng ra mặt ngửa, bạn sẽ có chuỗi thua lỗ lâu hơn khi đặt cược vào đồng xu.

Hãy cùng quay lại với ví dụ đường trung bình động 200 ngày của S&P 500:

Nếu bạn mua và bán chỉ số S&P 500 dựa trên các đường trung bình động 200 ngày từ năm 1960 đến nay, nó sẽ cho thấy tối đa 9 lần thua lỗ liên tiếp. Đúng là những khoản lỗ tương đối khiêm tốn, nhưng thật khó để thực hiện giao dịch thứ 10 sau 9 lần thua liên tiếp, phải không?

Khả năng cao hầu hết các trader đã từ bỏ hệ thống trước khi thực hiện giao dịch thứ 10, nhưng rốt cuộc nó lại trở thành trade thắng lớn.


Điều này cho thấy tầm quan trọng của winrate. Bạn muốn có một chiến lược giao dịch có winrate cao, vậy thì bạn đừng từ bỏ hệ thống đó!

Trade thắng liên tiếp

Nhìn chung, con người chúng ta luôn cảm thấy dễ chịu hơn sau một trade thắng, dù quy mô thắng có nhỏ hơn nhiều so với quy mô thua lỗ.

Nếu bạn có thể kiếm được $10.000 mỗi năm trong 10 năm liên tiếp, bạn có thể sẽ cảm thấy khá hài lòng về bản thân.

Nhưng nếu bạn kiếm được 1 triệu đô trong năm đầu tiên và không có gì trong 9 năm tiếp theo, bạn sẽ có 9 năm khốn khổ, mặc dù kết quả cuối cùng hoàn toàn giống nhau.

Bởi vậy mà chuỗi giao dịch cực kỳ đáng nói ở đây. Winrate chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và cả tiền bạc của bạn!

Winrate thấp làm tăng nguy cơ cháy tài khoản

Đến bây giờ, phần lớn các bạn có thể đã hiểu rằng, winrate thấp và mức đặt cược cao sẽ làm tăng nguy cơ cháy tài khoản.

Nếu bạn cược một phần lớn số vốn của mình và mạo hiểm với nhiều trade thua liên tiếp, thì nguy cơ cháy tài khoản sẽ tăng lên đáng kể.

Điều này không hề tốt và là điều mà bạn cần tránh bằng mọi giá. Winrate thấp hàm ý rằng, bạn cần đặt cược với quy mô nhỏ hơn hoặc cần phải đa dạng hoá danh mục đầu tư.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/lam-chu-duoc-3-thong-so-nay-thi-loi-nhuan-tu-trading-chi-la-van-de-thoi-gian.81510/[/PREVIEW]

Winrate thấp làm tăng rủi ro hành vi

Ngay cả khi bạn bù đắp rủi ro cháy tài khoản bằng cách đa dạng hoá, bạn vẫn có thể làm loãng chiến lược của mình bằng cách bỏ qua các giao dịch sau một loạt "xui xẻo".

Rủi ro hành vi, chẳng hạn như bán tháo trong cơn hoảng loạn, hoặc vào lệnh lại khi giá đã tăng 25% từ đáy, là một sai lầm hoàn toàn.

Winrate thấp làm tăng tỷ lệ drawdown (sụt giảm tài khoản)

Chiến lược giao dịch có winrate thấp thường có tỷ lệ drawdown cao hơn (trên 25%). Hầu hết các trader dường như không thể chấp nhận mức drawdown cao hơn thế.

Winrate thấp cũng làm tăng khả năng xuất hiện nhiều trade thua liên tiếp, vì vậy mà tỷ lệ drawdown cũng tăng theo.

Nếu bạn backtest một chiến lược và nó cho thấy tỷ lệ drawdown cao hơn 25%, thì tốt nhất là bạn nên bỏ qua chiến lược này.

Cách khắc phục winrate thấp

Bob Mercer, đồng Giám đốc điều hành trước đây của Quỹ Medallion, từng tuyên bố rằng winrate của họ là 51%, nhưng họ vẫn kiếm được tiền hầu như mỗi ngày.

Lý do là bởi đa dạng hóa danh mục. Nếu bạn trade 50 chiến lược giao dịch khác nhau, ngay cả winrate thấp như vậy cũng sẽ kiếm được tiền gần như mỗi ngày, miễn là các chiến lược đó không tương quan hoặc ít nhất là có mối tương quan thấp.

Mối tương quan trong trading đôi khi cũng quan trọng như chiến lược giao dịch vậy.

Thật không may là trader nhỏ lẻ chúng ta không có thời gian và nguồn lực nhiều như Quỹ Medallion, vì vậy mà bạn nên chú ý hơn đến winrate của mình!

Lời kết: Tại sao winrate lại quan trọng trong trading?

Winrate là thông số không thể không xem xét của một chiến lược giao dịch, thế nhưng nó lại là yếu tố bị đánh giá thấp trong khi một trader phát triển chiến lược. Winrate thấp sẽ làm tăng nguy cơ mắc sai lầm về hành vi, tăng tỷ lệ drawdown và nguy cơ cháy tài khoản. Bởi thế cho nên, bạn sẽ muốn có một chiến lược sở hữu winrate cao.

Theo nguyên tắc chung, winrate thấp hơn 50% là không khả thi đối với hầu hết các trader.

Kết quả backtest của bạn có thể cho thấy tiềm năng kiếm được hàng triệu đô, nhưng cách bạn phản ứng với chuỗi thua lỗ và "vận xui" mới là điều quan trọng sau cùng.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/backtest-ma-mac-phai-15-sai-lam-nay-thi-coi-nhu-hong-trader-moi-can-tranh-bang-moi-gia.82560/[/PREVIEW]
Thật không may, chuỗi thua lỗ kéo dài dẫn đến đợt drawdown mạnh và khiến phần lớn trader bỏ cược hoặc bắt đầu đi chệch khỏi chiến lược của họ.

Mình tin rằng, bạn cần cả sự đa dạng hoá và winrate cao để giảm thiểu tần suất lẫn độ dài của chuỗi thua lỗ. Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách bạn phản ứng với chúng thường là điểm chí mạng phân biệt giữa trader giỏi và trader dở.

Vì vậy, đừng nhắm mắt bỏ qua winrate trong trading nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà