Pivot Point - công cụ bị lãng quên (Phần 1): Giới thiệu Pivot truyền thống và cải tiến

Pivot là một công cụ có từ thế kỷ trước và được đông đảo các trader trên toàn thế giới sử dụng bởi tính hiệu quả và "tự nhiên" của nó, vì sao nó lại tự nhiên là bởi vì nó hoàn toàn dựa vào các mức high low close và cộng trừ nhân chia đơn giản thôi, hoàn toàn không sử dụng một công thức toán học phức tạp nào và điều độc đáo ở Pivot là ở chỗ là trục Pivot Point giống như tâm của trái đất và các mốc R1 R2, S1 S1 cũng có thể được xem như mức quá độ.

Triết lý nguyên thủy của Pivot là 80% hầu hết thời gian giá sẽ quay trở về đường trung tâm Pivot, giống như lực hút trái đất kéo giá về vậy, mặc dù ngày nay thị trường đã phức tạp hơn rất nhiều nhưng nó vẫn đúng ở một số trường hợp mà mình sẽ nói trong các phần chiến lươc trading làm sao. Mình nghĩ dây là một công cụ khá ok cho anh em nào thích sự đơn giản hoặc không thích sử dụng indicator.

Hôm nay phần 1, mình sẽ giới thiệu cho anh em các loại Pivot, mặc dù trên internet cũng có rải rác công thức các loại pivot nhưng trong bài này mình sẽ tổng hợp lại và viết công thức một cách rõ ràng nhứt trước khi bước qua phần chiến lược.

PIVOT POINT LÀ GÌ?

Pivot Point là một tập họp các mức mà tại đó khả năng giá hồi lại rất cao, hay nói cách khác PP giúp nhận diện các mức hỗ trợ kháng cự mạnh, không giống như những chỉ báo khác đã học, PP là mức hỗ trợ kháng cự cứng không biến động con số theo giá như RSI, MACD, hay là Stoch.

Pivot Point cũng có thể được xem đơn giản như các mức Fibonacci với những hỗ trợ kháng cự mà nhiều người chú ý. Sự khác biệt giữa PP và Fibo là Fibo phải đo đạc đỉnh đáy khác nhau tùy vào điều kiện của thị trường, còn đối với PP công thức tính toán là như nhau trong mọi trường hợp, chỉ cần hoàn thành cây nến D1 là đủ.

Đối với những người thích giao dịch theo kiểu bật lại, họ sẽ dùng PP để tìm vùng đảo chiều khi ở PP xuất hiện những vùng mua hoặc bán. Đối với những người thích giao dịch theo kiểu phá vỡ, họ sẽ xem PP là những vùng chính cần phải phá vỡ trước khi đi mạnh.

Đây là hình sơ bộ Pivot Point trên tradingview:

CẤU TẠO CỦA NÓ NHƯ THẾ NÀO?

Pivot và các mức kháng cự hỗ trợ được tính khi một cây nến hình thành, và các mức đó sẽ được làm các mốc tham khảo dự báo cho cây sau:

Pivot Traditional

PP = (H + L + C )/3

R1 = (2 x PP ) - L

R2 = PP+(H - L)

R3 = H + 2 x (PP - L)

S1 = (2 x PP) - H

S2 = PP - (H - L)

S3 = L - 2 x (H - PP)

Đây là các công thức tính pivot truyền thống

*Chú thích

H : Giá cao nhất phiên trước

L: Giá thấp nhất phiên trước

C: Giá đóng cửa phiên trước

Fibonacci Pivot Point

R3 = PP + (H - L)

R2 = PP + ((H - L) x 0.618)

R1 = PP + ((H - L) x 0.382)

PP = (H + L + C) / 3

S1 = PP - ((H - L) x 0.382)

S2 = PP - ((H -L) x 0.618)

S3 = PP - (H -L)


Fibonacci PP được tính toán dựa trên cách tính PP tiêu chuẩn sau đó nhân thêm biên độ hôm trước với các tỷ lệ Fibo. Nhiều người sử dụng con số 38.2%, 61.8%, 100% cho việc tính toán này, sau đó cộng hoặc trừ các con số này với PP, chúng ta có được Fibonacci Pivot Point

Woodie Pivot Point

R2 = PP + H - L

R1 = (2 x PP) - L

PP = ( H + L + 2C) /4

S1 = (2 x PP) - H

S2 = PP - H + L

Theo công thức trên bạn có thể thấy rằng cách tính PP của Woodie rất khác nhiều so với truyền thống, từ đó dẫn đến hỗ trợ kháng cự cũng khác. Đây là các mốc tính pivot dành cho các trader thích dựa vào thuần giá close, bạn có thể thấy rõ điều đó thông qua công thức tính Pivot, nếu pivot traditional chỉ cộng 3 giá H,L,C rồi chia 3 thì Pivot Woodie lại nhân đôi giá Close lên rồi tổng tất cả chia cho 4.

Xem biểu đồ để thấy sự khác biệt



Pivot Camarilla

Đây là một loại Pivot được phát minh bởi Nick Scott vào cuối những năm 80

Công thức tính điểm xoay camarilla như sau:

S1 = Đóng – (Mức cao) x 1.0833)

S2 = Đóng – (Mức cao) x 1.1666)

S3 = Đóng – (Cao -Low) x 1.2500)

S4 = Đóng – (Cao-Thấp) x 1.5000)

R4 = Đóng + (Thấp – Low) x 1.5000)

R3 = Đóng + (Cao – Low) x 1.2500)

R2 = Đóng + (Mức cao) x 1.1666)

R1 = Đóng + (Cao – Low x 1.0833)

Pivot Point = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Pivot Thomas Demark

Công thức tính của ông Demark dựa vào giá Open và Close hay nói cách khác là phụ thuộc vào kết thúc nến là cây tăng hay cây giảm, trước khi tính Pivot chúng ta sẽ tính trước 1 giá trị tạm gọi là X

Nếu Open > Close : X = (2 * High) + Low + Close

Nếu Open < Close : X = High + (2 * Low) + Close

Nếu Open = Close : X = High + Low + (2 * Close)

Pivot (P) = X/4

R1 = X/2 - Low

S1 = X/2 - High

Pivot của ông thomas luyến lái dựa vào cây nến tăng hay giảm mà đưa ra các mốc phù hợp

Pivot theo Xác Suất Thống kê (XSTK)

Pivot theo XSTK cũng dựa vào giá OPEN - CLOSE dựa trên nền tảng của ông Thomas nhưng đặc biệt hơn của ông Thomas ở điểm là sẽ dựa vào trung bình của O-C và sau đó xác định nó nằm ở phần nào của cây nến và tính nhân thêm các mức fibonacci.

X = (OPEN + CLOSE) / 2

Nếu X là O-C UP thì P(up) = ((H * 2) + L + C) / 4)

R1(up) = (P(up) + (H- L) * 0.382)

R2(up) = (P(up) + (H-L) * 0.618)

S1(up) = (P(up) - (H- L) * 0.382)

S2(up) = (P(up) - (H- L) * 0.618)

Nếu X là O-C DOWN thì P(down) = ((H + (L * 2) + C ) / 4))

R1(down) = (P(down) + (H- L) * 0.382)

R2(down) = (P(down) + (H- L) * 0.618)

S2(down) = (P(down) - (H- L) * 0.382)

S2(down) = (P(down) - (H- L) * 0.618)

Nếu X là O-C MIDDLE thì P(middle) = ((H + L + (C * 2 ) / 4))

R1(middle) = (P(middle) + (H- L) * 0.382)

R1(middle) = (P(middle) + (H- L) * 0.618)

R1(middle) = (P(middle) - (H- L) * 0.382)

R1(middle) = (P(middle) - (H- L) * 0.618)



Pivot theo XSTK rất phong phú sẽ có 1 bài viết riêng về Pivot này anh em nào quan tâm hãy comment bên dưới nhé, hẹn gặp anh em ở các phần tiếp theo